Consequently, the portfolio’ssix-we

Consequently, the portfolio’s
six-week and three week returns lagged farther behind S&P 500 Financials (13.90% vs. 15.03%,and 5.39% vs. 6.97%, respectively), which justifiably were in line with the level of risk we
assumed while the past one-week return was indeed very weak

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ดังนั้นผลงานของ
สัปดาห์ที่หกและสามผลตอบแทนสัปดาห์ lagged ไกลหลัง s & p 500 การเงิน (13.90% เทียบกับ 15.03% และ 5.39% เทียบกับ 6.97% ตามลำดับ) ซึ่งแก้ตัวได้อยู่ในแนวเดียวกันกับระดับความเสี่ยงที่เรา
สันนิษฐานว่าในขณะที่ผลตอบแทนที่หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นจริงอ่อนแอมาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ดังนั้น วงจรของ
6 สัปดาห์และ 3 สัปดาห์กลับ lagged อยู่ห่างหลังเงิน 500 S&P (13.90% เทียบกับ 15.03%,and 5.39% เทียบกับ 6.97% ตามลำดับ), ซึ่ง justifiably ได้ตามระดับความเสี่ยงเรา
ปลอมในขณะผ่านมาหนึ่งสัปดาห์กลับถูกแน่นอนอ่อนมาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ดังนั้นจึงมีผลทำให้ผลการส่งคืน' sportfolio ที่
หกสัปดาห์และสามสัปดาห์ล้าหลังไปไกลอยู่หลัง s&p 500 ด้านการเงิน( 13.90 นิ้ว%เมื่อเทียบกับ 15.03% และเริ่มต้น 5.39 ล้านบาทเมื่อเทียบกับร้อยละ 6.97% ตามลำดับ)ซึ่งได้อยู่ในสายที่พร้อมด้วยระดับของความเสี่ยงเรา
สันนิษฐานขณะกลับไปหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นจริงๆเป็นอย่างมากไม่รัดกุม