A comparison of the realized varian

A comparison of the realized variance and the realized bipower variation provides a nonparametric estimation of the sum of all the intraday squared jump sizes. To recover individual jumps from this overall contribution to the quadratic variation, one needs to estimate both the number of jumps per day and their respective size. We provide a framework to do so and analyze the unconditional distributional properties of the two components of a jump - intensity and size - for three leading European stock market indexes. [PUBLICATION ABSTRACT]

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การเปรียบเทียบผลต่างที่เกิดขึ้นจริงและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง bipower มีประมาณ nonparametric ของผลรวมของขนาดกระโดดกราฟรายยกกำลังสองทั้งหมด การกู้คืนข้ามแต่ละจากส่วนนี้โดยรวมการเปลี่ยนแปลงกำลังสอง หนึ่งต้องประเมินจำนวนกระโดดต่อวันและแต่ละขนาด เรามีกรอบการทำงาน และทำวิเคราะห์คุณสมบัติขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขประกอบสองของกระโดด -ความเข้มและขนาด - สำหรับดัชนีตลาดหุ้นยุโรปชั้นนำ 3 [เผยแพร่บทคัดย่อ]

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การเปรียบเทียบความแปรปรวนตระหนักและการเปลี่ยนแปลง bipower ให้ตระหนักถึงการประเมินอิงพารามิเตอร์ของผลรวมของทั้งหมดระหว่างวันยืดขนาดกระโดด การกู้คืนกระโดดบุคคลจากผลงานโดยรวมนี้ไปรูปแบบสมการกำลังสองหนึ่งต้องประเมินทั้งจำนวนของการกระโดดต่อวันและขนาดของตน เราให้กรอบการทำงานที่จะทำและวิเคราะห์คุณสมบัติกระจายอย่างไม่มีเงื่อนไขของทั้งสององค์ประกอบของการกระโดด - เข้มและขนาด - สามชั้นนำดัชนีตลาดหุ้นยุโรป [สิ่งพิมพ์บทคัดย่อ]

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การเปรียบเทียบการรับรู้และตระหนักถึงความ bipower รูปแบบมีประมาณ 3 ของผลรวมของทั้งหมด intraday ยกกำลังสองขนาดกระโดด การกู้คืนทันทีจากผลงานโดยรวม บุคคลนี้รูปแบบกำลังสอง ต้องประมาณการจำนวนกระโดดต่อวันและขนาดของตนเราให้กรอบที่จะทำเช่นนั้นและวิเคราะห์คุณสมบัติของการแจกแจงแบบสององค์ประกอบของการกระโดด - ความเข้มและขนาด - สามนำตลาดหุ้นยุโรปดัชนี นามธรรม [ สิ่งพิมพ์ ]