The most popular formula of paramet

The most popular formula of parametric Credit Value-at-Risk is to assume that economic capital is a multiple of the standard deviation of the credit losses. The parametric Credit Value-at-Risk depends on the standard deviation of the loss on each line of the portfolio and on the correlations between each line. We call σ i the unitary standard deviation of line i and ρ ij the loss correlation between line i and line j. We get :

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สูตรที่นิยมที่สุดของพาราเครดิตราคาที่มีความเสี่ยงคือการคิดว่าทุนทางเศรษฐกิจมีหลายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสูญเสียเครดิต เครดิต Value-at-Risk พาราขึ้นอยู่กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสูญเสียในแต่ละบรรทัดของพอร์ตการลงทุนและในความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละบรรทัด เราเรียกσฉันเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของเส้นผมและρ IJ สูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดผมและสาย J เราได้รับ :

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่นิยมมากที่สุดของสูตรเครดิตค่าพารามิเตอร์ที่มีความเสี่ยงจะสมมติว่าเศรษฐกิจทุน เป็นหลาย ๆส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสินเชื่อขาดทุน ที่พารามิเตอร์ค่าสินเชื่อความเสี่ยงขึ้นอยู่กับจำนวนของการสูญเสียในแต่ละบรรทัดของแฟ้มสะสมผลงาน และความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละบรรทัด เราเรียกσผมส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมของเส้นผม และρ ij การสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผมและสายเจ เราได้รับ