The expression “robust regression”

The expression “robust regression” denotes a set of estimation techniques that are
less sensitive than ordinary least squares (OLS) to the effect of possible influential
observations. The main argument invoked to justify the use of robust regression is that
it provides efficiency gains in the presence of errors with heavy-tailed distributions.
In its various forms, robust regression has a well established tradition in statistics (see,
e.g., Huber, 1981; Hampel, Ronchetti, Rousseeuw and Stahel, 1986; Rousseeuw and
Leroy, 1987, and Maronna, Martin and Yohai, 2006). However, apart from median
regression and quantile regression in general (Koenker and Bassett, 1978), robust
regression was slow to gain popularity in economics and econometrics, and it is not
covered in leading modern econometric textbooks.
Nevertheless, over the past decade, a form of robust regression based on Huber’s
(1964) M-estimator was made available in popular software packages and has been
frequently used both in leading research publications and in industry. The particular
version of this estimator that has become popular in applied econometrics is based on

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ชุดของเทคนิคการประเมินที่แสดงนิพจน์ "ประสิทธิภาพถดถอย"อ่อนไหวน้อยกว่าปกติกำลังสองน้อยสุด (OLS) กับ effect ของ influential ได้สังเกต อาร์กิวเมนต์หลักเรียกให้ของแข็งถดถอยคือให้กำไร efficiency ในต่อหน้าของข้อผิดพลาดกับหางหนักกระจายในรูปแบบต่าง ๆ ถดถอยประสิทธิภาพมีประเพณีกำหนดขึ้นได้ดีในสถิติ (ดูเช่น Huber, 1981 Hampel, Ronchetti, Rousseeuw และ Stahel, 1986 Rousseeuw และLeroy, 1987 และ Maronna มาร์ติน และ Yohai, 2006) อย่างไรก็ตาม จากค่ามัธยฐานถดถอยและถดถอย quantile ในทั่วไป (Koenker และ Bassett, 1978), แข็งแกร่งถดถอยคือช้าจะได้รับความนิยมในวิชาเศรษฐศาสตร์และ econometrics และไม่ครอบคลุมในการนำตำราสมัย econometricอย่างไรก็ตาม กว่าทศวรรษ รูปแบบของประสิทธิภาพถดถอยตามของ HuberM-ประมาณการ (1964) ได้ทำให้มีในแพคเกจยอดนิยม และได้รับมักใช้ ในการวิจัยชั้นนำ ทั้ง ในอุตสาหกรรม เฉพาะรุ่นประมาณนี้ได้กลายเป็นที่นิยมใน econometrics ที่ใช้อยู่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การแสดงออก "ถดถอยที่แข็งแกร่ง"
หมายถึงชุดของเทคนิคการประเมินที่มีความละเอียดอ่อนน้อยกว่าสองน้อยที่สุด(OLS) เพื่อจฉฉ ect เป็นไปได้ใน uential
ชั้นสังเกต เหตุผลหลักเรียกเพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้งานของการถดถอยที่แข็งแกร่งคือการที่จะให้กำไร ciency จ FFI ในการปรากฏตัวของข้อผิดพลาดกับการกระจายหนักเทลด์. ในรูปแบบต่าง ๆ ของการถดถอยที่แข็งแกร่งมีประเพณีที่ดีขึ้นในสถิติ (ดูเช่นฮิว1981 ; Hampel, RONCHETTI, Rousseeuw และ Stahel 1986; Rousseeuw และLeroy 1987 และ Maronna ร์ตินและ Yohai 2006) แต่นอกเหนือจากค่าเฉลี่ยการถดถอยและการถดถอย quantile ทั่วไป (Koenker และเซทท์, 1978) ที่แข็งแกร่งถดถอยได้ช้าที่จะได้รับความนิยมในสาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐและมันก็ไม่ได้ครอบคลุมในชั้นนำตำราทางเศรษฐมิติที่ทันสมัย. อย่างไรก็ตามในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็น รูปแบบของการถดถอยที่แข็งแกร่งบนพื้นฐานของฮิว(1964) M-ประมาณการทำให้ใช้ได้ในแพคเกจซอฟต์แวร์ที่นิยมและได้รับการที่ใช้บ่อยทั้งในสิ่งพิมพ์ชั้นนำของการวิจัยและในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นของประมาณการที่ได้กลายเป็นที่นิยมนำมาใช้ในทางเศรษฐศาสตร์จะขึ้นอยู่กับ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สำนวน " ถดถอย " แข็งแรง หมายถึง ชุดของเทคนิคการประเมินที่
อ่อนไหวน้อยกว่าวิธีกำลังสองน้อยที่สุด ( OLS ) E ff ect ความเป็นไปได้ ในfl uential
ข้อสังเกต อาร์กิวเมนต์หลักเรียกไปปรับใช้ในการถดถอยที่แข็งแกร่งที่
มันมี E ffiประสิทธิภาพกำไรในการแสดงตนของข้อผิดพลาดกับหนักการแจกแจงแบบหางยาว .
ในรูปแบบต่าง ๆของการถดถอยที่แข็งแกร่งได้ก่อตั้งประเพณีในสถิติ ( ดู
เช่น Admin , 1981 ; hampel ronchetti rousseeuw , และ , stahel , 1986 ; rousseeuw และ
Leroy 1987 และ maronna มาร์ติน และ yohai , 2006 ) อย่างไรก็ตาม นอกจากการถดถอยและค่ามัธยฐาน
ควอนไทล์ถดถอยโดยทั่วไป ( และ koenker Bassett , 1978 ) การถดถอยที่แข็งแกร่ง
ช้าที่จะได้รับความนิยมในเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ และไม่ใช่
ชั้นนำทันสมัยครอบคลุมในทางตำรา .
แต่กว่าทศวรรษที่ผ่านมารูปแบบของการถดถอยที่แข็งแกร่งตามเบอร์ของ
( 1964 ) m-estimator าที่มีอยู่ในแพคเกจซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยม และถูกใช้บ่อย
ทั้งในสิ่งพิมพ์วิจัยชั้นนำในอุตสาหกรรม รุ่นนี้โดยเฉพาะ
ประมาณการที่ได้กลายเป็นที่นิยมในเศรษฐมิติประยุกต์ตาม