Transforming Nonstationary Time Ser

Transforming Nonstationary Time Series

According to result ofTable 2(unit root testing), researchers found that all variables are nonstationaryfrom unit root test. The way to remedy is to useDickey-Fuller (DF) test by Difference-Stationary process. After the data of all variables are stationary, the all variables can estimate in equation of OLS.
Determination
H_0: y_t~I(1) y_t process is nonstationary
H_1: y_t~I(0) y_t process is stationary
Significance level at 1 percent 0.01
5 percent 0.05
10 percent 0.10

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เปลี่ยนชุดเวลา Nonstationaryตามผล ofTable 2 ที่ (หน่วยรากทดสอบ), นักวิจัยพบว่า ตัวแปรทั้งหมดได้ทดสอบ nonstationaryfrom หน่วยราก วิธีการแก้ไขคือการทดสอบ useDickey-Fuller (DF) โดยกระบวนการเขียนแตกต่าง หลังจากที่ข้อมูลของตัวแปรทั้งหมดมีเครื่องเขียน ตัวแปรทั้งหมดสามารถประเมินในสมการของ OLSความมุ่งมั่นH_0: กระบวนการ y_t~I(1) y_t เป็น nonstationaryH_1: y_t~I(0) y_t กระบวนการเป็นเครื่องเขียน ระดับนัยสำคัญที่ 1 ร้อยละ 0.01 5 ร้อยละ 0.05 ร้อยละ 10 0.10

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เปลี่ยนคงที่อนุกรมเวลาตามผล ofTable 2 (การทดสอบรากหน่วย) นักวิจัยพบว่าตัวแปรทั้งหมดมีการทดสอบหน่วยราก nonstationaryfrom วิธีการแก้ไขคือการ useDickey-Fuller (DF) การทดสอบโดยกระบวนการแตกต่างนิ่ง หลังจากข้อมูลของตัวแปรทั้งหมดที่มีการเขียนตัวแปรทั้งหมดสามารถที่จะประเมินในสมการของ OLS. การกำหนดH_0: y_t ~ ผม (1) กระบวนการ y_t เป็นคงที่H_1: y_t ~ ผม (0) กระบวนการ y_t นิ่งระดับความสำคัญอยู่ที่ร้อยละ 1 0.01 ร้อยละ 5 0.05 0.10 ร้อยละ 10

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เปลี่ยนชุดเวลาติจิ

ตามผล oftable 2 ( ทดสอบหน่วยราก ) , นักวิจัยพบว่าตัวแปรทุกตัวมีราก nonstationaryfrom ทดสอบหน่วย วิธีการแก้ไข คือ usedickey ฟูลเลอร์ ( DF ) โดยการทดสอบความแตกต่าง ( กระบวนการ หลังจากได้ข้อมูลทั้งหมดของตัวแปรคงที่ , ตัวแปรทั้งหมดสามารถประเมินในสมการของการ OLS .

h_0 :y_t ~ i ( 1 ) y_t กระบวนการติจิ
h_1 : y_t ~ i ( 0 ) y_t กระบวนการ คือ ระดับที่ 1 ร้อยละ 0.01 นิ่ง

5 ร้อยละ 0.05 0.10

10 เปอร์เซ็นต์