Data and econometric methodologyOur

Data and econometric methodology
Our sample consists of 60 stocks from the FTSE-20 and FTSE-40 stock indices of the
Athens stock exchange. The dataset is grouped into the control and the derivatives
samples. The derivative group consists of the shares that are traded in the ADEX. The
control group consists of the shares of the abovementioned financial indices which are
not traded in the ADEX. As regards the volatility of share prices is modeled through
the ARCH (Engle, 1982) and the GARCH (Bollerslev, 1986) processes:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ข้อมูลและวิธีการทางเศรษฐมิติ
ตัวอย่างของเราประกอบด้วยหุ้น 60 จาก FTSE-20 และ FTSE-40 ดัชนีตลาดหุ้นของ
athens ตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลที่ถูกจัดกลุ่มในการควบคุมและอนุพันธ์ตัวอย่าง
กลุ่มอนุพันธ์ประกอบด้วยหุ้นที่มีการซื้อขายใน ADEX กลุ่มควบคุม
ประกอบด้วยหุ้นของดัชนีทางการเงินดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็น
ไม่ใช่การซื้อขายใน ADEXเป็น regards ความผันผวนของราคาหุ้นเป็นแบบจำลองผ่าน
โค้ง (Engle, 1982) และ Garch (bollerslev, 1986) กระบวนการ:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ข้อมูลและวิธี econometric
ตัวอย่างของเราประกอบด้วยหุ้น 60 จาก FTSE 20 และ FTSE 40 หุ้นดัชนีของการ
เอเธนส์ทรัพย์ ชุดข้อมูลการจัดกลุ่มตัวควบคุมและอนุพันธ์
ตัวอย่าง กลุ่มการพัฒนาประกอบด้วยหุ้นที่ซื้อขายใน ADEX ใน
กลุ่มควบคุมประกอบด้วยหุ้นดัชนีทางการเงินดังกล่าวข้างต้นซึ่ง
ซื้อขายใน ADEX ไม่ เรื่องความผันผวนของหุ้น ราคาถูกจำลองผ่าน
GARCH (Bollerslev, 1986) และอาร์ค (Engle, 1982) กระบวนการ:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ข้อมูลและวิธีการทางเศรษฐมิติ
ตัวอย่างของเราประกอบด้วย 60 หุ้นจากด้วยจำนวนบุคคลกร - 20 และด้วยจำนวนบุคคลกร - 40 ดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
Athens ได้ dataset ที่อยู่ในการควบคุมและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่
ตัวอย่าง กลุ่มงานดัดแปลงมาจากที่ประกอบไปด้วยของหุ้นที่จะซื้อขายใน adex ได้ กลุ่ม
ซึ่งจะช่วยควบคุมประกอบด้วยหุ้นของดัชนีทางการเงินที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งจะซื้อขายใน adex ที่
ไม่ได้ในเรื่องความผันผวนของราคาหุ้นมีการวางรูปแบบตามอย่างผ่าน
ที่อาร์ช( engle ปี 1982 แล้ว)และ garch ( bollerslev 1986 )กระบวนการ