We find, moreover, that the adjustm

We find, moreover, that the adjustment response
pattern is characterized by a sign effect: bad news has greater impact than good news. Finally, we relate
our results to recent theoretical and empirical work on asset return volatility and its association with
information processing and price discovery

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เราพบยิ่งกว่านั้นที่ตอบสนองการปรับรูปแบบที่โดดเด่นด้วยผลสัญญาณ: ข่าวร้ายที่มีผลกระทบมากกว่าข่าวดี สุดท้ายเราเกี่ยวข้องกับผลของเราในการทำงานที่ผ่านมาในทางทฤษฎีและเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความผันผวนของผลตอบแทนของสินทรัพย์และการเชื่อมโยงกับการประมวลผลข้อมูลและการค้นพบราคา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เราพบ และว่า การปรับการตอบสนอง
ลวดลายเป็นลักษณะสัญญาณผล : ข่าวร้าย จะมีผลกระทบมากกว่าข่าวดี สุดท้าย เราเกี่ยวข้อง
ผลของเราทำงานเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ล่าสุดบนสินทรัพย์ผลตอบแทนความผันผวนและความสัมพันธ์กับ
การประมวลผลข้อมูลและราคาการค้นพบ