Engle-Granger(1987) test whereas Ma

Engle-Granger
(1987) t
est whereas Maximum likelihood based tests include
Johansen (1988; 1991) and J
ohansen-Juselius (1990) tests. During this study we
apply Johansen and Juselius test to dete
rmine the presence of cointegrating vectors
in a set of non stationary time series. The null hypothesis is that there is no
cointegration among the series. Vector Autoregressive (VAR) approach is employed
to test multivariate cointegration. This
assumes all the variables in the model are
endogenous. The Johansen and Juselius procedur
e is employed to test for a long run
relationship between the variables. Joha
nsen and Juselius suggest two likelihood
ratio tests for the determination of the number of cointegrated vectors. Maximal
eigenvalue test evaluates the null hypothesis
that there are at most r cointegrating
vectors against the alternative of r + 1 cointegrating vectors. The maximum eigen
value statistic is given by,

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Engle นี่เกรนเจอร์t (1987)est ในขณะทดสอบตามความเป็นไปได้สูงสุดรวมJohansen (1988, 1991) และ Johansen-Juselius (1990) ทดสอบ ในระหว่างนี้ศึกษาเราใช้ทดสอบ Johansen และ Juselius determine ของ cointegrating เวกเตอร์ในชุดของชุดเวลาไม่ประจำ สมมติฐานว่างเป็นว่ามีไม่cointegration ระหว่างชุด วิธีเวกเตอร์ Autoregressive (VAR) เป็นลูกจ้างการทดสอบตัวแปรพหุ cointegration นี้ถือเป็นตัวแปรทั้งหมดในแบบจำลองendogenous Procedur Johansen และ Juseliusอีดทั้งการทดสอบมีระยะยาวความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร Johansen และ Juselius แนะนำโอกาสที่สองการทดสอบอัตราส่วนสำหรับการกำหนดจำนวนของเวกเตอร์ cointegrated สูงสุดeigenvalue ทดสอบประเมินสมมติฐานว่างที่มีมากที่สุด r cointegratingเวกเตอร์กับทางเลือกของ r + 1 cointegrating เวกเตอร์ Eigen สูงสุดค่าสถิติได้ ด้วย

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Engle-เกรนเจอร์
(1987) T
คือในขณะที่ความเป็นไปได้สูงสุดรวมถึงการทดสอบตาม
ฮันเซน (1988; 1991) และ J
-ohansen Juselius (1990) การทดสอบ ในระหว่างการศึกษานี้เรา
ใช้ฮันเซนและทดสอบ Juselius เพื่อ dete
rmine ปรากฏตัวของเวกเตอร์ cointegrating
อยู่ในชุดที่ไม่ใช่ชุดเวลานิ่ง สมมติฐานคือการที่ไม่มี
ในระยะยาวในหมู่ชุด Vector Autoregressive (VAR) วิธีการเป็นลูกจ้าง
ในการทดสอบในระยะยาวหลายตัวแปร นี้
ถือว่าตัวแปรทั้งหมดในโมเดลที่มี
ภายนอก ฮันเซนและ Juselius procedur
อีเป็นลูกจ้างในการทดสอบสำหรับระยะยาว
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โยฮา
nsen และ Juselius แนะนำน่าจะเป็นสอง
การทดสอบอัตราการสำหรับการกำหนดจำนวนของเวกเตอร์ cointegrated สูงสุด
ทดสอบ eigenvalue ประเมินสมมติฐาน
ว่ามีที่มากที่สุด r cointegrating
เวกเตอร์กับทางเลือกของการ r + 1 เวกเตอร์ cointegrating สูงสุด Eigen
สถิติมูลค่าที่จะได้รับโดย

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

Engle Granger ( 1987 ) t

ส่วนโอกาสสูงสุดจากการทดสอบรวมถึง EST
Johansen ( 1988 ; 1991 ) และ J
ohansen juselius ( 1990 ) การทดสอบ ในการศึกษานี้เรา
ใช้โจแฮนเซน และ juselius ทดสอบเครื่อง

rmine พระพักตร์เชิงเวกเตอร์ในชุดของอนุกรมเวลา ไม่นิ่ง สมมุติฐานว่างว่าไม่มี
Cointegration ระหว่างชุดเวกเตอร์ตัว ( VAR ) วิธีการคือการทดสอบหลายตัวแปรใช้
โดย . นี้
ถือว่าตัวแปรทั้งหมดในรูปแบบ
ภายนอก . การโอนและ E กระบวนการ
juselius ใช้การทดสอบยาว
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และโยฮา
nsen juselius แนะนำสองโอกาส
อัตราส่วนการทดสอบสำหรับการหาจํานวน cointegrated เวกเตอร์ สูงสุด
ทดสอบค่าประเมิน
สมมติฐานโมฆะนั้นมีมากที่สุดกับทางเลือกเชิงเวกเตอร์ R
R 1 เชิงเวกเตอร์ eigen
มูลค่าสูงสุดสถิติให้โดย