The study of financial markets has

The study of financial markets has been addressed in many works during the last years. Different
methods have been used in order to capture the non-linear behavior which is characteristic of these complex
systems. The development of profitable strategies has been associated with the predictive character
of the market movement, and special attention has been devoted to forecast the trends of financial markets.
This work performs a predictive study of the principal index of the Brazilian stock market through
artificial neural networks and the adaptive exponential smoothing method, respectively. The objective is
to compare the forecasting performance of both methods on this market index, and in particular, to evaluate
the accuracy of both methods to predict the sign of the market returns. Also the influence on the
results of some parameters associated to both methods is studied. Our results show that both methods
produce similar results regarding the prediction of the index returns. On the contrary, the neural networks
outperform the adaptive exponential smoothing method in the forecasting of the market movement,
with relative hit rates similar to the ones found in other developed markets.

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การศึกษาของตลาดการเงินได้รับการแก้ไขในหลาย ๆ งานในช่วงปีที่ผ่านมา ที่แตกต่างกัน
วิธีการได้ถูกนำมาใช้เพื่อจับพฤติกรรมไม่เชิงเส้นซึ่งเป็นลักษณะของที่ซับซ้อนเหล่านี้
ระบบ พัฒนากลยุทธ์การทำกำไรมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครที่คาดการณ์
การเคลื่อนไหวของตลาดและความสนใจเป็นพิเศษที่ได้รับการทุ่มเทให้กับการคาดการณ์แนวโน้มของตลาดการเงิน.
งานนี้ดำเนินการศึกษาการคาดการณ์ของดัชนีหลักของตลาดหุ้นบราซิลผ่าน
เครือข่ายประสาทเทียม และวิธีการที่เรียบชี้แจงการปรับตัวตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ์ทั้งในดัชนีตลาดนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมิน
ความถูกต้องของทั้งสองวิธีที่จะทำนายสัญญาณของผลตอบแทนตลาด นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลใน
ผลของพารามิเตอร์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองวิธีคือการศึกษา ผลของเราแสดงให้เห็นว่าทั้งสองวิธี
ให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันเกี่ยวกับการคาดการณ์ของผลตอบแทนดัชนี ในทางตรงกันข้ามเครือข่ายประสาท
ดีกว่าวิธีการที่เรียบชี้แจงการปรับตัวในการพยากรณ์ของการเคลื่อนไหวของตลาด
ที่มีอัตราการตีญาติคล้ายกับที่พบได้ในตลาดที่พัฒนาแล้วอื่น ๆ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การศึกษาตลาดการเงินได้รับการ addressed ในงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา วิธีการที่แตกต่างกัน
ถูกใช้เพื่อจับพฤติกรรมไม่เชิงเส้น ซึ่งเป็นลักษณะของระบบที่ซับซ้อน
เหล่านี้ การพัฒนากลยุทธ์ทำกำไร มีความสัมพันธ์กับแบบตัวละคร
ของการเคลื่อนไหวของตลาดและความสนใจพิเศษ ได้รับการอุทิศเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของตลาดการเงิน .
งานนี้ดำเนินการศึกษาการทำนายดัชนีหลักของตลาดหุ้นบราซิลผ่าน
โครงข่ายประสาทเทียมและปรับเปลี่ยนวิธีการปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ตามลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์
ของวิธีการทั้งสองนี้ ตลาด ดัชนี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อประเมิน
ความถูกต้องของทั้งสองวิธีเพื่อทำนายสัญญาณของผลตอบแทนของตลาด ยังมีอิทธิพลต่อ
ผลของทั้งสองวิธีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผลของเราแสดงให้เห็นว่าทั้งสองวิธีให้ผลเหมือนกัน
เกี่ยวกับการคาดการณ์ดัชนีผลตอบแทน ในทางตรงกันข้าม ข่ายงาน
วิธีปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลแบบลงในการคาดการณ์ของตลาดเคลื่อนไหว ระหว่างตีอัตรา
คล้ายกับที่พบในตลาดพัฒนาแล้ว