If you have panel data, your econom

If you have panel data, your econometric model can explicitly estimate the unobserved effects associated with your cross-sectional unit using the fixed effects (FE) model: Yit =
β0 + β1Xit + β2wit + εit, where wit = wi are unobserved
characteristics for each cross-sectional unit that don’t vary
over time. (I explain how to estimate this model in the
preceding section.) On the other hand, your econometric
model can allow all unobserved effects to be relegated to the
error term by specifying the model as

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ถ้าคุณมีข้อมูลแผง รุ่น econometric อย่างชัดเจนสามารถประเมินผล unobserved ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยของภาคตัดขวางโดยใช้แบบจำลองผลกระทบถาวร (FE): สามารถ =Β0 + β1Xit + β2wit + εit ปัญญาที่ =อินมี unobservedลักษณะสำหรับแต่ละหน่วยภาคตัดขวางที่ไม่แตกต่างกันไปช่วงเวลานี้ (ผมอธิบายวิธีการประเมินในการส่วนก่อนหน้านี้) บนมืออื่น ๆ คุณ econometricรุ่นสามารถให้ผลการ unobserved ทั้งหมดระยะผิดพลาด โดยระบุรูปแบบที่เป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หากคุณมีข้อมูลแผงรูปแบบเศรษฐมิติของคุณอย่างชัดเจนสามารถประเมินผลกระทบที่ไม่มีใครสังเกตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาคตัดขวางของคุณโดยใช้ผลคงที่ (FE) รุ่น: Yit =
β0 + β1Xit + β2wit + εitที่ปัญญา = Wi มีไม่มีใครสังเกต
ลักษณะของแต่ละ หน่วยตัดขวางที่ไม่แตกต่างกันไป
เมื่อเวลาผ่านไป (ผมอธิบายวิธีการประเมินแบบนี้ใน
ส่วนก่อนหน้านี้.) เมื่อวันที่มืออื่น ๆ ที่ทางเศรษฐมิติของ
รูปแบบสามารถอนุญาตให้สังเกตผลกระทบทั้งหมดที่จะผลักไสให้
คำข้อผิดพลาดโดยการระบุรูปแบบเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

หากคุณมีข้อมูลแผง , แบบจำลองทางเศรษฐมิติของคุณอย่างชัดเจนสามารถประเมินผล unobserved เกี่ยวข้องกับหน่วยภาคตัดขวางโดยใช้แก้ไขผล ( Fe ) รุ่น yit =บีตา 0 + + + εบีตา 1xit บีตา 2wit แล้วปัญญา = มี unobserved วีลักษณะของแต่ละภาค หน่วย ที่ไม่แตกต่างกันเมื่อเวลาผ่านไป ( ผมอธิบายวิธีการประเมินในรูปแบบนี้ที่ผ่านมาส่วน ) ในมืออื่น ๆของคุณจันแบบจำลองสามารถให้ผล unobserved ทั้งหมดจะถูกเนรเทศไปข้อผิดพลาดโดยการระบุรูปแบบระยะยาว