The nonlinear models, autoregressiv

The nonlinear models, autoregressive conditional heteroscedastic (ARCH) and generalised autoregressive conditional heteroscedastic (GARCH) models, have been often explored for considering volatilities in modelling and forecasting FX rates. However, both ARCH and GARCH models respond the same to either positive or negative shocks, violating a well-known fact that the price of a financial asset responds differently to positive and negative shocks

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แบบจำลองไม่เชิงเส้น autoregressive เงื่อนไข heteroscedastic (ประตู) และ รุ่น heteroscedastic แบบมีเงื่อนไข (GARCH) generalised autoregressive มีการมักอุดมพิจารณา volatilities ในแบบจำลองการคาดการณ์ราคา FX อย่างไรก็ตาม ประตูและ GARCH ตอบเหมือนกันแรงกระแทกบวก หรือลบ ฝ่าฝืนความจริงรู้จักกันดีว่า ราคาของสินทรัพย์ financial ตอบ differently ค่าบวก และค่าลบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โมเดลเชิงอัต heteroscedastic เงื่อนไข (ARCH) และอัตทั่วไปเงื่อนไข heteroscedastic (GARCH) รุ่นได้รับการสำรวจมักจะพิจารณาความผันผวนของการสร้างแบบจำลองและการคาดการณ์อัตรา FX อย่างไรก็ตามทั้ง ARCH และรูปแบบการตอบสนอง GARCH เดียวกันทั้งแรงกระแทกบวกหรือลบละเมิดความเป็นจริงที่รู้จักกันดีว่าราคาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ตอบสนองดิฉฉ erently การกระแทกบวกและลบ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ตัวแบบไม่เชิงเส้นแบบพหุคูณ ( โค้ง ) เงื่อนไขและเงื่อนไขสรุปตัวพหุคูณ ( ของ ) รุ่นได้รับมักจะสำรวจพิจารณาความผันผวนในการจำลองและพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา . อย่างไรก็ตาม รูปแบบ ทั้งโค้ง และการตอบสนองของเดียวกันทั้งในทางบวกหรือทางลบ ช็อกละเมิดรู้กันว่าราคาของสินทรัพย์ nancial จึงตอบสนองดีff erently บวกและลบส่วนประ