Behavioral finance researchers have

Behavioral finance researchers have shown that the stock market can be driven by emotions of market participants. In a number of recent studies mood levels have been extracted from Social Media applications in order to predict stock returns. The paper tries to replicate these findings by measuring the mood states on Twitter. The sample consists of roughly 100 million tweets that were published in Germany between January, 2011 and November, 2013. In a first analysis, a significant relationship between aggregate Twitter mood states and the stock market is not found. However, further analyses also consider mood contagion by integrating the number of Twitter followers into the analysis. The results show that it is necessary to take into account the spread of mood states among Internet users. Based on the results in the training period, a trading strategy for the German stock market is created. The portfolio increases by up to 36 % within a six-month period after the consideration of transaction costs.





















Reference

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

นักวิจัยพฤติกรรมทางการเงินได้แสดงว่า ตลาดหลักทรัพย์สามารถขับเคลื่อน โดยอารมณ์ความรู้สึกของผู้ร่วมตลาด ในจำนวนการศึกษาล่าสุด ระดับอารมณ์ที่ถูกแยกจากสังคมเพื่อที่จะทำนายหุ้นผลตอบแทน กระดาษพยายามทำจำลองการค้นพบเหล่านี้ โดยการวัดสถานะอารมณ์บนทวิตเตอร์ ตัวอย่างประกอบด้วยทวีประมาณ 100 ล้านที่ถูกประกาศในเยอรมนีระหว่างมกราคม 2554 พฤศจิกายน 2013 ในการวิเคราะห์ครั้งแรก ไม่พบความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างรัฐอารมณ์ Twitter รวมและตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์พิจารณาอารมณ์แพร่กระจาย โดยบูรณาการจำนวนผู้ติดตามทวิตเตอร์ไปวิเคราะห์ ผลแสดงว่า จำเป็นต้องคำนึงถึงการแพร่กระจายของอเมริกาอารมณ์ในหมู่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต กลยุทธ์การค้าสำหรับตลาดหุ้นเยอรมันตามผลลัพธ์ในรอบระยะเวลาการฝึก จะถูกสร้างขึ้น ผลงานเพิ่มขึ้นถึง 36% ภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากการพิจารณาต้นทุนธุรกรรม อ้างอิง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

นักวิจัยพฤติกรรมการคลังได้แสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นสามารถขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกของผู้เข้าร่วมตลาด ในจำนวนของการศึกษาที่ผ่านมาระดับอารมณ์ได้รับการสกัดจากการใช้สื่อทางสังคมในการสั่งซื้อที่จะคาดการณ์ผลตอบแทนหุ้น กระดาษพยายามที่จะทำซ้ำค้นพบเหล่านี้โดยการวัดสหรัฐอเมริกาอารมณ์บนทวิตเตอร์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยประมาณ 100 ล้านทวีตที่ถูกตีพิมพ์ในประเทศเยอรมนีระหว่างเดือนมกราคม 2011 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2013 ในการวิเคราะห์ครั้งแรกความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างการรวมทวิตเตอร์รัฐอารมณ์และการลงทุนในตลาดหุ้นไม่พบ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ต่อไปยังพิจารณาการติดเชื้ออารมณ์โดยการบูรณาการจำนวนผู้ติดตามทวิตเตอร์ลงในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่ามีความจำเป็นจะต้องคำนึงถึงการแพร่กระจายของอารมณ์ในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต บนพื้นฐานของผลในระยะเวลาการฝึกอบรมกลยุทธ์การซื้อขายตลาดหุ้นเยอรมันจะถูกสร้างขึ้น ผลงานเพิ่มขึ้นถึง 36% ภายในระยะเวลาหกเดือนหลังจากการพิจารณาต้นทุนการทำธุรกรรม





















การอ้างอิง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

นักวิจัยการเงินพฤติกรรมพบว่าตลาดหุ้นจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ของนักลงทุนในตลาด ในจำนวนของการศึกษาระดับอารมณ์ได้ถูกสกัดจากสื่อสังคมการใช้งานเพื่อคาดการณ์ผลตอบแทนของหุ้น กระดาษพยายามที่จะทำซ้ำการค้นพบเหล่านี้โดยการวัดสภาวะทางอารมณ์บนทวิตเตอร์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยประมาณ 100 ล้านบาท ที่ถูกตีพิมพ์ในเยอรมันระหว่างมกราคม 2011 พฤศจิกายน 2013 ในการวิเคราะห์ก่อน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอารมณ์ Twitter รวมและตลาดหุ้นจะไม่พบ อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์พิจารณาโรคอารมณ์โดยรวมจำนวนของผู้ติดตาม Twitter ในการวิเคราะห์ ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะพิจารณากระจายสภาวะทางอารมณ์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต จากผลการทดลองในช่วงการฝึกอบรม กลยุทธ์การค้าสำหรับตลาดเยอรมันที่สร้างขึ้น ผลงานเพิ่มขึ้นถึง 36 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังการพิจารณาต้นทุนธุรกรรมอ้างอิง