where x,x,x are sample covariances

where x,x,x are sample covariances and variances for X – X and X-X and Beta is the least squares estimate of Beta.Hence the sample correlation between the portfolio and market risk premiums is simply the product of the least squares estimate of {1i and the relative sample standard deviations of the market and j-portfolio risk premiums.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ที่ x, x, x เป็นตัวอย่าง covariances และผลต่าง X – X และ X-X และเบต้าคือ ประมาณการกำลังสองน้อยสุดของ Beta.Hence ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างผลงานและตลาดเบี้ยประกันความเสี่ยงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ของการประเมินกำลังสองน้อยสุด {1i และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ตัวอย่างของตลาดและ j-ผลงานเบี้ยประกันความเสี่ยง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ x, x, x เป็น covariances ตัวอย่างและผลต่างสำหรับ X - X และ XX และเบต้าประมาณการสี่เหลี่ยมน้อยที่สุดของ Beta.Hence ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอย่างผลงานและความเสี่ยงตลาดพรีเมี่ยมเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ของสี่เหลี่ยมประมาณการน้อยของ {1i และญาติตัวอย่างค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาดและ J-ผลงานพรีเมี่ยมความเสี่ยง

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่ x , x , x เป็น covariances ตัวอย่างและความแปรปรวน สำหรับ x - X และ x-x และเบต้าเป็นสี่เหลี่ยมอย่างน้อยประมาณของเบต้า ดังนั้นตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างผลงานและเบี้ยประกันความเสี่ยง ตลาดเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ของกำลังสองน้อยที่สุดประมาณ { 1i และตัวอย่างเทียบค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาด และ j-portfolio เบี้ยเสี่ยงภัย