Regarding the decay factor estimati

Regarding the decay factor estimation, we obtained similar results as in the Fan et al. (2004) paper. In the case of
BET and BET-FI, the RiskMetrics estimations underestimate the decay factor, by attaching a lower weight to the
most recent variance. In the case of BET-C, we obtained that the RiskMetrics model overestimates the decay factor,
by attaching a higher weight to recent variance. Moreover, we wanted to see if the RiskMetrics model was good
enough to forecast the volatility on Romanian financial market during the financial crisis period.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เกี่ยวกับการผุปัจจัยประเมิน เราได้รับผลลัพธ์ที่คล้ายกันในกระดาษพัดลมและ al. (2004) ในกรณีของพนันและเดิมพันไร้สาย การประเมิน RiskMetrics ดูถูกดูแคลนตัวผุ โดยแนบน้ำหนักต่ำไปต่างล่าสุด ในกรณีของการเดิมพัน-C เรารับว่า แบบ RiskMetrics overestimates ตัวผุโดยแนบน้ำหนักสูงต่างล่าสุด นอกจากนี้ เราต้องการดูถ้ารุ่น RiskMetrics ก็ดีพอจะคาดการณ์ความผันผวนในตลาดการเงินโรมาเนียช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เกี่ยวกับการประมาณค่าปัจจัยการสลายตัวของเราที่ได้รับผลที่คล้ายกันในขณะที่พัดลม et al, (2004) กระดาษ ในกรณีของการพนันและการพนัน-FI, การประมาณ RiskMetrics ประมาทปัจจัยการสลายตัวโดยติดลดน้ำหนักไปที่ความแปรปรวนล่าสุด ในกรณีของการพนัน-C ที่เราได้ว่ารูปแบบ RiskMetrics overestimates ปัจจัยการสลายตัว, โดยการแนบน้ำหนักที่สูงขึ้นเพื่อความแปรปรวนที่ผ่านมา นอกจากนี้เราต้องการที่จะดูว่ารูปแบบ RiskMetrics เป็นสิ่งที่ดีพอที่จะคาดการณ์ความผันผวนในตลาดการเงินโรมาเนียในช่วงเวลาวิกฤตการเงิน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เกี่ยวกับปัจจัยการผุ เรารับผลคล้ายพัดลม et al . ( 2004 ) กระดาษ ในกรณีของการเดิมพันและ bet-fi
, riskmetrics การประมาทปัจจัยการสลายตัวโดยแนบน้ำหนักลดลง
ล่าสุด ความแปรปรวน ในกรณีของ bet-c เราได้รับว่า riskmetrics แบบ overestimates ปัจจัยการสลายตัว
โดยแนบน้ำหนักสูงกว่าความแปรปรวน ล่าสุดนอกจากนี้ เราต้องการดูว่า riskmetrics แบบดี
พอที่จะคาดการณ์ความผันผวนในตลาดการเงิน โรมาเนีย ในช่วงวิกฤตการเงิน