My refutation of VAR does not mean

My refutation of VAR does not mean that I am against quantitative risk management-having spent most of my adult life as a quantitative trader, I learned the hard way the pitfalls of such methods. I am simply against the application of unseasoned quantitative methods. I think that VAR would be a wonderful measurement if financial models were designed for that purpose and if we knew something about their parameters. The validity of VAR is linked to the problem of probabilistic measurement of future events, particularly those deemed infrequent (more than two standard deviations) and those that concern multiple securities. I conjecture that the methods we currently use to measure such tail probabilities are flawed.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

พิสูจน์ของ var ฉันไม่ได้หมายความว่าผมป้องกันความเสี่ยงด้านการจัดการเชิงปริมาณที่มีการใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของผมในฐานะผู้ประกอบการค้าเชิงปริมาณผมได้เรียนรู้วิธีที่ยากผิดพลาดของวิธีการดังกล่าว ผมเพียงกับการใช้วิธีการเชิงปริมาณไม่ได้ปรุงแต่งผมคิดว่า var จะเป็นวัดที่ยอดเยี่ยมถ้ารูปแบบทางการเงินที่ได้รับการออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ที่และถ้าเรารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของพวกเขา ความถูกต้องของ var เชื่อมโยงกับปัญหาของการวัดความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่านั้นถือว่าไม่บ่อยนัก (มากกว่าสองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และผู้ที่กังวลหลักทรัพย์หลายผมคาดเดาว่าวิธีการที่เราใช้ในปัจจุบันในการวัดความน่าจะเป็นหางดังกล่าวมีข้อบกพร่อง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ฉัน refutation ของ VAR ไม่ได้หมายความ ว่า ฉันกับความเสี่ยงเชิงปริมาณมีการจัดการใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบการเชิงปริมาณ ฉันเรียนรู้วิธียากที่ผิดวิธีเช่นการ ฉันเพียงแค่เทียบกับวิธีการเชิงปริมาณ unseasoned ประยุกต์ใช้ คิดว่า VAR จะวัดที่ยอดเยี่ยม ถ้าแบบจำลองทางการเงินถูกออกแบบสำหรับวัตถุประสงค์นั้น และ ถ้าเรารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของพวกเขา มีผลบังคับใช้ของ VAR เชื่อมโยงกับปัญหาวัด probabilistic ของเหตุการณ์ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่า deemed ดำรัส (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าสอง) และผู้ที่เกี่ยวข้องหลักทรัพย์หลาย ๆ นึกว่า วิธีที่เราใช้ในปัจจุบันวัดกิจกรรมเช่นหางเป็น flawed

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

พิสูจน์ว่าไม่จริงของฉันของตัวแทนจำหน่าย( VAR )ไม่ได้หมายความว่าผมกับปริมาณการจัดการความเสี่ยง - มีผู้ใหญ่ไปใช้ชีวิตของผมส่วนมากเป็นเจ้าของห้องในเชิงปริมาณที่ผมได้เรียนรู้วิธีฮาร์ดไดร์ฟ์ที่ป็นของวิธีการดังกล่าว ผมกับแอปพลิเคชันของวิธีการเชิงปริมาณไม่ได้ปรุงแต่งผมคิดว่าตัวแทนจำหน่าย( VAR )จะได้รับการวัดที่น่ามหัศจรรย์ใจทางการเงินหากรุ่นได้รับการออกแบบมาเพื่อการนั้นและหากเรารู้ว่าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของพวกเขา ความถูกต้องของตัวแทนจำหน่าย( VAR )มีความเชื่อมโยงกับปัญหาของการวัด probabilistic ของเหตุการณ์ในอนาคตโดยเฉพาะผู้ที่ถือว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก(มากกว่าสองตัวแปรมาตรฐาน)และผู้ที่บริษัทหลักทรัพย์หลายตัวผมคาดเดาว่าวิธีการที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันในการวัดความน่าจะเป็นหางว่ามีช่องโหว่