highly, and had better operating pe

highly, and had better operating performance. Our analysis is not a test of market efficiency. Because theory provides no clear prediction, there is no reason that investors in 1990 should have foreseen the outcome of this novel experiment. Also,because this "experiment" did not use random assignment, we cannot make strong claims about causality, but we do explore the implications and assess the supportive evidence for several causal hypotheses.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

สูง และมีผลการดำเนินงานดีขึ้น การวิเคราะห์ของเราได้ทดสอบประสิทธิภาพตลาด เนื่องจากทฤษฎีช่วยให้พยากรณ์ไม่ชัดเจน ไม่มีเหตุผลว่า นักลงทุนในปี 1990 จะมี foreseen ผลการทดลองนี้นวนิยาย ยัง เนื่องจาก "ทดลอง" นี้ไม่ได้ใช้กำหนดสุ่ม เราไม่สามารถทำการเรียกร้องที่เข้มแข็งเกี่ยวกับ causality ได้สำรวจผลกระทบ และประเมินหลักฐานสนับสนุนในสมมุติฐานหลายสาเหตุ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สูงและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น การวิเคราะห์ของเราไม่ได้ทดสอบประสิทธิภาพของตลาด เพราะทฤษฎีไม่ให้การคาดการณ์ที่ชัดเจนมีเหตุผลที่ว่านักลงทุนในปี 1990 ควรจะเล็งเห็นผลของการทดลองนิยายเรื่องนี้ไม่มี นอกจากนี้เนื่องจากนี้ "ทดลอง" ไม่ได้ใช้ที่ได้รับมอบหมายสุ่มเราไม่สามารถทำให้การเรียกร้องที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับเวรกรรม แต่ที่เราทำสำรวจผลกระทบและประเมินหลักฐานสนับสนุนสำหรับสมมติฐานหลายสาเหตุ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สูง และมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ของเราไม่ได้ทดสอบประสิทธิภาพของตลาด เพราะทฤษฎีให้ไม่มีการคาดการณ์ที่ชัดเจน ไม่มีเหตุผลที่นักลงทุนในปี 1990 น่าจะเล็งเห็นผลของการทดลองนี้ใหม่ ก็ เพราะว่า " การทดลอง " ไม่ได้ใช้งานแบบสุ่ม เราไม่สามารถอ้างเรื่องความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง ,แต่เราทำสำรวจผลกระทบและประเมินหลักฐานสนับสนุนอีกหลายสาเหตุ สมมติฐาน