To determine the distribution funct

To determine the distribution function of the time-homogenous Markov process in the reduced-form credit risk model, we revert to reports published by Standard. One report presents the average one-year transition rates for global corporate bonds measured based on bond data from 1981 to 2009

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

กำหนดฟังก์ชันการแจกแจงของการ Markov ให้เวลาในแบบจำลองความเสี่ยงสินเชื่อแบบลดลง เรากลับไปรายงานที่เผยแพร่ โดยมาตรฐาน หนึ่งรายงานแสดงค่าเฉลี่ยราคาเปลี่ยน 1 ปีสำหรับโลกแสนวัดตามข้อมูลตราสารหนี้จาก 1981 2552

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การตรวจสอบการทำงานของการกระจายตัวของเวลาที่เป็นเนื้อเดียวกันกระบวนการมาร์คอฟในเครดิตที่ลดลงแบบจำลองความเสี่ยงที่เรากลับไปรายงานที่ตีพิมพ์โดยมาตรฐาน หนึ่งรายงานแสดงค่าเฉลี่ยของอัตราการเปลี่ยนแปลงหนึ่งปีสำหรับพันธบัตรองค์กรระดับโลกที่วัดบนพื้นฐานของข้อมูลพันธบัตร 1981-2009

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ที่จะกำหนดฟังก์ชันการแจกแจงของเวลากระบวนการมาร์คอฟ homogenous ในรูปแบบลดความเสี่ยงด้านเครดิตโมเดล เรากลับไปรายงานที่เผยแพร่โดยมาตรฐาน รายงานแสดงเฉลี่ยหนึ่งปีอัตราการรองรับหุ้นกู้พันธบัตรได้ตามข้อมูลจากปี 2009