— Use a factor model to generate a

— Use a factor model to generate a forward-looking portfolio value distribution, which relates each asset class to the same core set of factors using asset-class-specific conditional valuation functions
— Measure risk of the portfolio in terms of simulated volatility and probability of large drawdowns in portfolio value
— Estimate the contribution of each individual exposure/position/sub-portfolio to portfolio volatility and expected shortfall (average loss in down-states of portfolio value)
— Compare risk measures to expected return measures (i.e., risk premia) — Estimate the portfolio's fragility

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

โดยใช้แบบจำลองปัจจัยเพื่อสร้างผลงานจากค่ากระจาย ที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับชั้นสินทรัพย์หลักชุดเดียวกันโดยใช้ฟังก์ชันเฉพาะสินทรัพย์ชั้นค่าแบบมีเงื่อนไขปัจจัย ตัววัดความเสี่ยงของผลงานจำลองความผันผวนและความน่าเป็นของ drawdowns ขนาดใหญ่ในผลงาน แบบประเมินสัดส่วนของแต่ละแต่ละ แสง/ตำแหน่ง/sub-portfolio ผลงานความผันผวนและคาดกรณี (เฉลี่ยขาดทุนในอเมริกาลงผลงานค่า) – เปรียบเทียบมาตรการความเสี่ยงมาตรการส่งคืนที่คาดไว้ (เช่น premia ความเสี่ยง) ซึ่งประเมินความของผลงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

- รูปแบบการใช้ปัจจัยในการสร้างผลงานที่มองไปข้างหน้ามีค่าการกระจายที่เกี่ยวข้องแต่ละชั้นสินทรัพย์ให้กับแกนชุดเดียวกันของปัจจัยการใช้สินทรัพย์ที่ระดับเฉพาะฟังก์ชั่นการประเมินมูลค่าเงื่อนไข
- วัดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในแง่ของความผันผวนจำลองและน่าจะเป็นของ drawdowns ขนาดใหญ่มูลค่าผลงาน
- ประเมินผลงานของการเปิดรับแต่ละ / ตำแหน่ง / ผลงานย่อยเพื่อความผันผวนของผลงานและคาดว่าขาดแคลน (ขาดทุนเฉลี่ยในรัฐลงของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอ)
- เปรียบเทียบความเสี่ยงกับมาตรการตอบแทนที่คาดหวัง (เช่นความเสี่ยง Premia) - ประเมินความเปราะบางของผลงาน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

- ใช้เป็นปัจจัยรูปแบบการสร้างธุรกิจการกระจายคุณค่าผลงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละชั้นสินทรัพย์ที่สำคัญชุดของปัจจัยการใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงเงื่อนไขมูลค่าฟังก์ชัน
- เสี่ยงวัดของผลงานในแง่ของการผวน และความน่าจะเป็นของ drawdowns ขนาดใหญ่ใน
ค่าผลงาน- ประมาณผลงานของแต่ละคน / ตำแหน่ง / ย่อยเปิดรับผลงาน ( ผลงานและคาดว่าขาดแคลน ( ขาดทุนเฉลี่ยในการลงของรัฐมูลค่าผลงาน )
- เปรียบเทียบความเสี่ยงมาตรการมาตรการอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ( เช่นความเสี่ยง Premia ) - ประเมินผลงานเปราะ