This survey illuminated industry be

This survey illuminated industry behavior with respect to several dimensions of credit risk analysis. That said, many topics were deliberately out of scope. Two such areas are counterparty credit concerns and derivative securities, such as credit default swaps. There are many open questions in this space, such as: How are institutions monitoring and managing counterparty risk? How are any limits set, reviewed and adjusted? How are these products priced and modeled? How are counterparties selected for individual transactions? How does the institution integrate margin requirements in this domain with the other forms of risk analysis? Future research on industry credit risk practices may also want to focus on why certain organizations have different credit risk modeling approaches. From this survey, we know that more quantitative firms are larger; invest in more varied, and modeling-intensive, securities; and apply credit risk more broadly across the institution, but have left open the question of what leads firms to a develop and apply a more quantitative approach in the first place. Also of interest is how institutions have been able to navigate changes and additions to their modeling approach: we see that many firms plan on modifying and upgrading their approach to credit, though most are constrained by a variety of internal and external forces. The potential gains to individual firms, and to the industry as a whole, from relaxing these constraints may be quite large.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

แบบสำรวจนี้อร่ามทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับมิติต่าง ๆ ของการวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ ที่กล่าวว่า ในหัวข้อตั้งใจถูกภายนอกขอบเขต สองพื้นที่ดังกล่าวเป็นสินเชื่อ counterparty กังวล และ swaps อนุพันธ์หลักทรัพย์ เช่นสินเชื่อเริ่มต้น มีหลายคำถามเปิดในพื้นที่นี้ เช่น: วิธีมีสถาบันตรวจสอบ และการจัดการความเสี่ยง counterparty วิธีมีขีดจำกัดใด ๆ ตั้ง ทบทวน และปรับปรุง ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ราคาถูก และจำลองหรือไม่ วิธี counterparties ถูกเลือกสำหรับแต่ละธุรกรรม วิธีไม่สถาบันรวมประกันในโดเมนนี้กับแบบฟอร์มอื่น ๆ การวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือไม่ ปฏิบัติการความเสี่ยงสินเชื่ออุตสาหกรรมวิจัยในอนาคตอาจจะต้องเน้นทำไมบางองค์กรจึงมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่แตกต่างกันที่วิธีการสร้างโมเดล จากแบบสำรวจนี้ เรารู้มากกว่าเชิงปริมาณบริษัทใหญ่ ลงทุนในหลักทรัพย์มากขึ้นแตกต่างกัน และสร้างโมเดล มาก และใช้ความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างกว้างขวางขึ้นในสถาบัน แต่มีซ้ายเปิดคำถามของสิ่งนำบริษัทไปสู่การพัฒนา และใช้วิธีการเชิงปริมาณมากขึ้นในสถานที่แรก นอกจากนี้ยัง น่าสนใจอยู่ว่าสถาบันได้สามารถนำการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมถึงวิธีการสร้างโมเดล: เราเห็นว่า หลายบริษัทในการวางแผนปรับเปลี่ยน และปรับวิธีการให้สินเชื่อ แต่ส่วนใหญ่ถูกจำกัด ด้วยความหลากหลายของกองกำลังภายใน และภายนอก กำไรอาจเกิดขึ้น กับแต่ละบริษัท และอุตสาหกรรมทั้งหมด จากการผ่อนคลายข้อจำกัดเหล่านี้อาจมีขนาดใหญ่มากได้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

นี้การสำรวจพฤติกรรมการส่องสว่างในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต ที่กล่าวว่าหัวข้อที่หลายคนจงใจออกจากขอบเขต สองพื้นที่ดังกล่าวมีความกังวลเรื่องเครดิตคู่สัญญาและตราสารอนุพันธ์เช่นเครดิตแลกเปลี่ยนดีฟอลต์ มีวิธีการตรวจสอบสถาบันและการจัดการความเสี่ยง: มีคำถามเปิดจำนวนมากในพื้นที่นี้เช่นมีอะไรบ้าง วิธีการที่ข้อ จำกัด ใด ๆ การตั้งค่าการตรวจสอบและตั้งค่า? วิธีการที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีราคาและรูปแบบ? วิธีเลือกคู่สำหรับการทำธุรกรรมแต่ละคนคืออะไร? อย่างไรสถาบันบูรณาการความต้องการขอบในโดเมนนี้มีรูปแบบอื่น ๆ ของการวิเคราะห์ความเสี่ยง? การวิจัยในอนาคตในการปฏิบัติความเสี่ยงด้านสินเชื่ออุตสาหกรรมยังอาจต้องการที่จะมุ่งเน้นไปที่ว่าทำไมบางองค์กรมีวิธีการสร้างแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตที่แตกต่างกัน จากการสำรวจครั้งนี้เรารู้ว่า บริษัท เชิงปริมาณมากขึ้นมีขนาดใหญ่; การลงทุนในที่แตกต่างกันมากขึ้นและการสร้างแบบจำลองมากหลักทรัพย์ และใช้ความเสี่ยงมากขึ้นในวงกว้างทั่วทั้งสถาบันการศึกษา แต่ยังเปิดทิ้งคำถามของสิ่งที่นำไปสู่​​ บริษัท เพื่อพัฒนาและใช้วิธีการเชิงปริมาณมากขึ้นในสถานที่แรก นอกจากนี้ที่น่าสนใจคือว่าสถาบันได้รับสามารถที่จะนำทางเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมวิธีการสร้างแบบจำลองของพวกเขาเราจะเห็นว่าหลาย บริษัท วางแผนที่จะปรับเปลี่ยนและปรับปรุงแนวทางของพวกเขาให้เครดิต แต่ส่วนใหญ่จะถูก จำกัด ด้วยความหลากหลายของกองกำลังทั้งภายในและภายนอก กำไรที่มีศักยภาพในแต่ละ บริษัท และอุตสาหกรรมโดยรวมจากการผ่อนคลายข้อ จำกัด เหล่านี้อาจจะมีขนาดใหญ่มาก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การสำรวจพฤติกรรมนี้สว่างอุตสาหกรรมด้วยความเคารพหลายมิติของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต ที่กล่าวว่า , หลายหัวข้อถูกจงใจจากขอบเขต สองพื้นที่ดังกล่าวมีความกังวลเครดิตคู่สัญญา และตราสารอนุพันธ์ เช่นสัญญาแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้นที่ . มีเปิดหลายคำถามในพื้นที่นี้ , เช่น : วิธีการที่สถาบันการตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงที่คู่สัญญา ?วิธีการตั้งค่า จำกัด ใด ๆ , การตรวจสอบและปรับ ? ทำไมผลิตภัณฑ์เหล่านี้ราคาและรูปแบบ ? ว่าคู่สัญญาเลือกสำหรับแต่ละธุรกรรม ? ทำไมสถาบันรวมระยะขอบของโดเมนนี้ มีรูปแบบอื่น ๆของการวิเคราะห์ความเสี่ยงการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับการปฏิบัติความเสี่ยงสินเชื่ออุตสาหกรรมอาจต้องการเน้นทำไมบางองค์กรที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตการสร้างแบบจำลอง . จากการสำรวจนี้ เรารู้ว่า บริษัท เชิงปริมาณเพิ่มเติมมีขนาดใหญ่ ; ลงทุนในหลากหลายมากขึ้น และแบบเข้มข้น หลักทรัพย์ และใช้ความเสี่ยงด้านเครดิตมากขึ้น ใน สถาบันแต่คำถามที่นำไปสู่ บริษัท พัฒนา และใช้วิธีการเชิงปริมาณเพิ่มเติมในสถานที่แรกเปิดแล้ว ยังสนใจอยู่ว่าสถาบันที่ได้รับสามารถที่จะเลื่อนการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มวิธีการแบบ : เราพบว่าหลายบริษัทวางแผนในการแก้ไขและปรับปรุงวิธีการของพวกเขาให้เครดิต แต่ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยความหลากหลายของทั้งภายในและภายนอกหน่วยผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละ บริษัท และอุตสาหกรรมโดยรวม จากการผ่อนคลายข้อจำกัดเหล่านี้อาจจะค่อนข้างใหญ่