Both the Engle-Granger and the Greg

Both the Engle-Granger and the Gregory-Hansen tests for cointegration revealed that the log(cash) and log(futures) price series werecointegrated for all commodities except wheat. For each commoditythe results werethe same no matter if log(cash) or log(futures) wasthe dependent variable.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

การ Engle-นี่เกรนเจอร์และทดสอบเกรกอรีแฮนเซ่นสำหรับ cointegration เปิดเผยว่า log(cash) และ log(futures) ราคาชุด werecointegrated สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดยกเว้นข้าวสาลี สำหรับแต่ละ commoditythe ผล werethe เดียวกันว่าถ้าตัวแปรขึ้นอยู่กับ wasthe ของ log(cash) หรือ log(futures)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ทั้ง Engle-Granger และการทดสอบเกรกอรี่แฮนเซนสำหรับระยะยาวระหว่างเปิดเผยว่าการเข้าสู่ระบบ (เงินสด) และเข้าสู่ระบบ (ฟิวเจอร์ส) ชุดราคา werecointegrated สำหรับสินค้าทั้งหมดยกเว้นข้าวสาลี สำหรับแต่ละผล commoditythe werethe เดียวกันไม่ว่าถ้าเข้าสู่ระบบ (เงินสด) หรือเข้าสู่ระบบ (ฟิวเจอร์ส) wasthe ตัวแปรตาม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ทั้ง Engle Granger และเกรกอรี่ แฮนเซ่น การทดสอบ Cointegration พบว่าล็อก ( เงินสด ) และ log ( อนาคต ) ราคาชุด werecointegrated สำหรับสินค้าทั้งหมดยกเว้นข้าวสาลี สำหรับแต่ละ commoditythe ผลลัพธ์แบบเดียวกันไม่ว่าถ้าเข้าสู่ระบบ ( เงินสด ) หรือเข้าสู่ระบบ ( อนาคต ) คือ ตัวแปรตาม คือ