However, the asymptotic analysis pe

However, the asymptotic analysis performed on asset option prices as in Fouque and Kollman (2009) reveals that, to the leading order, these prices are given by (9, 10, 11) with σm replaced by σ
∗ given by (44) and calibrated on market skews using (48). Therefore, in what follows, we simply use our pricing formula (35)with σm replaced by σ∗.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ asymptotic ดำเนินการสินทรัพย์ราคาตัวเลือกใน Fouque และ Kollman (2009) แสดงถึงว่า การนำ ราคาเหล่านี้ได้ โดย (9, 10, 11) กับ σm ที่ถูกแทนที่ โดยσ∗โดย (44) และการปรับเทียบในตลาดเอียงใช้ (48) ดังนั้น ในสิ่งต่อไปนี้ เราเพียงใช้สูตรการกำหนดราคาของเรา (35) กับ σm ที่ถูกแทนที่ ด้วยσ∗

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์เชิงดำเนินการเกี่ยวกับตัวเลือกที่ราคาสินทรัพย์ใน Fouque และ Kollman (2009) แสดงให้เห็นว่าการสั่งซื้อชั้นนำราคาเหล่านี้จะได้รับจาก (9, 10, 11) กับσmแทนที่ด้วยσ
* ได้รับจาก (44) และ การสอบเทียบในตลาด skews ใช้ (48) ดังนั้นในสิ่งต่อไปนี้เราก็ใช้สูตรการกำหนดราคาของเรา (35) กับσmแทนที่ด้วยσ *

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แต่การวิเคราะห์เฉลี่ยแสดงในราคาสินทรัพย์และตัวเลือกใน fouque kollman ( 2552 ) พบว่า การสั่งนำ ราคาเหล่านี้จะได้รับโดย ( 9 , 10 , 11 ) ด้วยσ M แทน โดยให้σ
∗ ( 44 ) และปรับใช้ในตลาด skews ( 48 ) ดังนั้น สิ่งที่ตามมา เราก็ใช้สูตรราคาของเรา ( 35 ) กับσ M แทน โดยσ∗ .