Combining securities into portfolio

Combining securities into portfolios reduces risk. When combined with other securities,a portion of a stock's variability in return is canceled by complementary variations in the return of other securities.Some firms represented in the portfolio may experience unanticipated adverse conditions (e.g.,a wildcat strike).However,this may well be offset by the unexpected good fortune of other firms in the portfolio. Nevertheless,sine to extent stock price (and returns) tend to move in concert,not all variability can be eliminated through diversification.Even investors holding diversified portfolios are exposed to the risk inherent in the overall performance of the stock market (for instance,the stock market crash of October 1987). Thus, it is convenient to divide a security's total risk into that portion that is peculiar to a specfic firm and can be diversified away (called unsystematic risk) and that portion that is market-related and nondiversifiable (called systematic risk)

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

รวมหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนลดความเสี่ยง เมื่อรวมกับหลักทรัพย์อื่น ส่วนความแปรผันของตลาดหลักทรัพย์กลับถูกยกเลิก โดยเสริมการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนของหลักทรัพย์อื่นบริษัทบางแสดงในอาจพบสภาวะร้ายเงื่อนไข (e.g.,a ไวลด์แค็ทตี)อย่างไรก็ตามนี้อาจดีอยู่ตรงข้าม โดยโชคดีที่ไม่คาดคิดของบริษัทอื่น ๆ ใน อย่างไรก็ตาม ไซน์กับระดับราคาหุ้น (คืน) มักจะ ย้ายในคอนเสิร์ต สำหรับความผันผวนที่ไม่สามารถตัดออกผ่านวิสาหกิจแม้ลงทุนถือพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายกำลังเผชิญกับความเสี่ยงของตลาดหุ้นใหม่ ๆ (เช่นตลาดหลักทรัพย์ความผิดพลาดของ 1987 ตุลาคม) ดังนั้น จึงสะดวกสบายความปลอดภัยความเสี่ยงรวมแบ่งส่วนที่แปลกประหลาดไปบริษัท specfic และสามารถหลากหลายเก็บ (เรียกว่า unsystematic ความเสี่ยง) และให้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาด และ nondiversifiable (เรียกว่าระบบความเสี่ยง)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รวมหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนลดความเสี่ยง เมื่อรวมกับหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความแปรปรวนของหุ้นในทางกลับกันจะถูกยกเลิกจากการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ในการกลับมาของ บริษัท อื่น ๆ securities.Some แสดงในผลงานอาจพบอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่คาดคิดเงื่อนไข (เช่นตีแมว). แต่นี้อาจจะดี ถูกชดเชยด้วยความโชคดีที่ไม่คาดคิดของ บริษัท อื่น ๆ ในผลงานของ อย่างไรก็ตามไซน์เท่าราคาหุ้น (และผลตอบแทน) มีแนวโน้มที่จะย้ายในคอนเสิร์ตไม่แปรปรวนทั้งหมดจะถูกกำจัดผ่านนักลงทุนถือพอร์ตการลงทุน diversification.Even ที่หลากหลายมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติในการปฏิบัติงานโดยรวมของตลาดหุ้น (ตัวอย่างเช่น ตลาดหุ้นตุลาคม 1987) ดังนั้นจึงมีความสะดวกในการแบ่งความเสี่ยงโดยรวมของการรักษาความปลอดภัยในส่วนที่เป็นเฉพาะ บริษัท specfic และสามารถกระจายออกไป (เรียกว่าความเสี่ยงที่ไม่มีระเบียบ) และเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นตลาดที่เกี่ยวข้องและ nondiversifiable (เรียกว่ามีความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รวมหลักทรัพย์ในพอร์ตลดความเสี่ยง เมื่อรวมกับหลักทรัพย์อื่น ๆ ส่วนของหุ้นของความแปรปรวนในการส่งคืน ยกเลิก โดยผสมผสานรูปแบบในผลตอบแทนของหลักทรัพย์อื่น ๆ บาง บริษัท ที่แสดงในผลงาน อาจพบสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ไม่คาดคิด ( เช่นเป็นโคอาล่า ) อย่างไรก็ตามนี้อาจได้รับการชดเชยจากความโชคดีที่ไม่คาดคิดของ บริษัท อื่น ๆในผลงาน อย่างไรก็ตาม ไซน์ ขนาดราคาหุ้น ( ผลตอบแทน ) มีแนวโน้มที่จะย้ายในคอนเสิร์ต ไม่แปรปรวน สามารถตัดออกผ่านความหลากหลาย แม้นักลงทุนถือพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายมีการเปิดรับความเสี่ยงโดยธรรมชาติในประสิทธิภาพโดยรวมของตลาดหุ้น เช่นชนตลาดตุลาคม 1987 ) ดังนั้นจึงสะดวกในการแบ่งความเสี่ยงรวมของหลักทรัพย์ในส่วนที่เป็นเฉพาะกับบริษัท specfic และสามารถหลากหลายไป ( เรียกว่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ และส่วนที่เป็นตลาดที่เกี่ยวข้องและ nondiversifiable ( เรียกว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบ )