The time-series and cross-sectional

The time-series and cross-sectional data for this study come from the daily data on
the SET50 index and the Thai Bond Market Association (ThaiBMA) from April 2001 to December 2009 which are 2,142 days in total. They comprise 97 stocks traded in the SET50 index during that period. Data also come from daily data of 28 stock sectors traded in the Stock Exchange of Thailand from March 2001 to December 2011.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ข้อมูลชุด ข้อมูลเวลา และเหลวสำหรับการศึกษานี้มาจากข้อมูลประจำวันดัชนี SET50 และตลาดตราสารหนี้สมาคมไทย (เอ็ม) จาก 2001 เมษายนถึงเดือน 2552 ธันวาคมซึ่งเป็นวัน 2,142 รวม พวกเขามีหุ้นที่ซื้อขายในดัชนี SET50 ที่ 97 นอกจากนี้ข้อมูลมาจากข้อมูลประจำวันภาค 28 หุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาก 2001 มีนาคมถึง 2554 ธันวาคม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

อนุกรมเวลาและข้อมูลภาคตัดขวางครั้งนี้ มาจากข้อมูลรายวันบน
SET50 ดัชนีและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ( thaibma ) จากเดือนเมษายน 2544 ถึงธันวาคม 2009 ที่ 85 วัน ทั้งหมด พวกเขาประกอบด้วย 97 การซื้อขายหุ้นในดัชนี SET50 ในช่วงสมัยนั้นข้อมูลที่มาจากข้อมูลรายวัน 28 ภาคซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2544 ถึงธันวาคม 2554