In practice, beta is calculated usi

In practice, beta is calculated using historical returns for both the asset and the market, with the market portfolio being represented by a broad index such as the S&P 500 or the Russell 2000. This type of data is widely available from financial databases and can be downloaded into software packages like Excel or SPSS for easy manipulation.
To determine the beta of a portfolio, we simply average the individual securities’ betas, weighted by the market capitalization of each security.
The next section describes how such a measure of risk can be used in a model to describe the relationship between systematic risk and expected return.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในทางปฏิบัติ เบต้าจะคำนวณโดยใช้ศาสตร์กลับสำหรับทั้งสินทรัพย์และตลาด กับกลุ่มตลาดที่ถูกแสดง โดยดัชนีกว้างเช่น S & P 500 หรือ 2000 รัสเซล ประเภทของข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานจากฐานข้อมูลทางการเงิน และสามารถดาวน์โหลดลงในแพคเกจซอฟต์แวร์เช่น Excel หรือ SPSS สำหรับการจัดการที่ง่าย การตรวจสอบรุ่นเบต้าของพอร์ตโฟลิ เราเพียงแค่เฉลี่ยเบต้าของหลักทรัพย์แต่ละ ถ่วงน้ำหนัก ด้วยมูลค่าตลาดของแต่ละความปลอดภัย ส่วนถัดไปอธิบายถึงวิธีการวัดความเสี่ยงสามารถใช้ในแบบจำลองเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่เป็นระบบและผลตอบแทน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในทางปฏิบัติเบต้าจะคำนวณโดยใช้ผลตอบแทนทางประวัติศาสตร์ทั้งสินทรัพย์และการตลาดที่มีผลงานในตลาดที่มีการแสดงโดยดัชนีในวงกว้างเช่น S & P 500 หรือรัสเซล 2000 ชนิดของข้อมูลนี้สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางจากฐานข้อมูลทางการเงินและสามารถ ดาวน์โหลดลงในแพคเกจซอฟต์แวร์เช่น Excel หรือโปรแกรม SPSS สำหรับการจัดการง่าย.
เพื่อตรวจสอบเบต้าของผลงานเราก็เฉลี่ยเบต้าหลักทรัพย์แต่ละถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาดของแต่ละการรักษาความปลอดภัย.
ส่วนถัดไปอธิบายว่ามาตรการดังกล่าวของความเสี่ยงที่อาจจะ นำมาใช้ในรูปแบบที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่เป็นระบบและผลตอบแทนที่คาดหวัง