forecasts of the dollar-mark rate w

forecasts of the dollar-mark rate which perform somewhat better than forward rates constructed on covered interest rate parity in predicting monthly changes in the spot rate. It is claimed that the estimated model is more successful than the forward rate as a predictor of changes in exchange rates challenges the view that exchange risk premiums are non-existent. On the other hand, their simplifications

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

คาดการณ์อัตราเครื่องหมายดอลลาร์ซึ่งทำค่อนข้างดีกว่าสร้างบนพาริตีครอบคลุมอัตราดอกเบี้ยในการทำนายการเปลี่ยนแปลงรายเดือนในอัตราจุดอัตราไปข้างหน้า เป็นอ้างแบบประมาณว่าประสบความสำเร็จกว่าอัตราไปข้างหน้าเป็นผู้ทายผลของการเปลี่ยนแปลงใน exchange ราคาท้าทายมุมมองแลกเปลี่ยนความเสี่ยงเบี้ยไม่มีอยู่ ในทางกลับกัน ลในเรื่องง่ายของพวกเขา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การคาดการณ์ของอัตราเงินดอลลาร์เครื่องหมายซึ่งดำเนินการค่อนข้างดีกว่าอัตราไปข้างหน้าสร้างความเท่าเทียมกันในอัตราดอกเบี้ยที่ครอบคลุมในการทำนายการเปลี่ยนแปลงรายเดือนในอัตราแลกเปลี่ยน มันก็อ้างว่ารูปแบบที่คาดจะประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าอัตราไปข้างหน้าเป็นปัจจัยบ่งชี้ของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท้าทายมุมมองที่พรีเมี่ยมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่มีอยู่จริง ในทางตรงกันข้าม, simplifications ของพวกเขา

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

การคาดการณ์ของอัตราซึ่งแสดงเครื่องหมายดอลลาร์ค่อนข้างดีกว่าไปข้างหน้าอัตราสร้างครอบคลุมอัตราดอกเบี้ยเสมอภาคในการทำนายการเปลี่ยนแปลงรายเดือนในจุดที่อัตราการ มันอ้างว่ามีมากขึ้นประสบความสำเร็จกว่าแบบจำลองการประมาณอัตราไปข้างหน้าได้ดีจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ความท้าทายมุมมองที่เบี้ยประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน จะไม่มี บนมืออื่น ๆของ Simplifications