Stochastic volatility models form a

Stochastic volatility models form a rich class of models which, in particular, generate
the observed skews of implied volatilities [see for instance Fouque et al. (2000)]. In
general, unlike in the Black-Scholes model, there is no explicit option pricing formula,
one exception being the Heston model (Heston 1993) for which European options are
given semi-explicitly, up to an inverse Fourier transform.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ชั้นรวยรุ่นที่ โดยเฉพาะ สร้างแบบจำลองความผันผวนแบบเฟ้นสุ่มการสังเกตเอียงของ volatilities โดยนัย [ดู et Fouque al. (2000) เช่น] ในทั่วไป ซึ่งแตกต่างจากในรุ่นสีดำสโคลส์ มีตัวเลือกไม่ชัดเจนราคาสูตรยกเว้นอยู่แบบ Heston (Heston 1993) มีตัวเลือกที่ยุโรปกำหนดกึ่งชัดเจน ถึงฟูรีเยผกผันการแปลง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รุ่นผันผวน Stochastic ในรูปแบบชั้นที่อุดมไปด้วยรูปแบบที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
skews สังเกตของความผันผวนโดยนัย [ดูตัวอย่าง Fouque et al, (2000)] ใน
ทั่วไปซึ่งแตกต่างจากในรูปแบบ Black-Scholes ไม่มีตัวเลือกที่ชัดเจนสูตรการกำหนดราคา
หนึ่งยกเว้นรุ่นสตัน (สตัน 1993) ซึ่งตัวเลือกในยุโรปจะ
ได้รับกึ่งอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามฟูเรียร์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

แบบจำลองความผันผวนสุ่มรูปแบบชั้นเรียนแบบที่คนรวยโดยเฉพาะ สร้าง skews
สังเกต ) ซึ่งเป็นระบบ [ เห็นตัวอย่าง fouque et al . ( 2000 ) ] ใน
ทั่วไป แตกต่างในรูปแบบสีดำ Scholes , ไม่มีตัวเลือกที่ชัดเจนราคาสูตร
หนึ่งข้อยกเว้นเป็นแบบเฮสตัน ( เฮสตัน 1993 ) ซึ่งตัวเลือกยุโรป
ให้กึ่งโต้งๆขึ้นเพื่อการแปลงผกผัน .