The random walk hypothesis is evalu

The random walk hypothesis is evaluated against alternatives accommodating either unifractality or multifractality. Several studies find that the return volatility of stocks tends to exhibit long-range dependence, heavy tails, and clustering.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เดินสุ่มสมมติฐานถูกประเมินกับทางเลือกที่รอง unifractality หรือ multifractality หลายการศึกษาพบว่า ความผันผวนของหุ้นที่กลับมีแนวโน้มจัดแสดงระยะยาวพึ่งพา หางหนัก และคลัสเตอร์

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

สมมติฐานสุ่มเดินกับการประเมินทางเลือกรองรับทั้ง unifractality หรือ multifractality งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าความผันผวนของผลตอบแทนของหุ้นมีแนวโน้มที่จะแสดงการพึ่งพาอาศัยระยะยาวหางหนักและการจัดกลุ่ม

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

สุ่มเดินสมมุติฐานประเมินเทียบกับทางเลือกที่รองรับทั้ง unifractality หรือ multifractality . หลายการศึกษาพบว่า ผลตอบแทนของหุ้นมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนระยะยาวการพึ่งพาอาศัย , หาง , หนักและแบ่งกลุ่มข้อมูล