The description of the price of a s

The description of the price of a single stock based on quantum mechanics provides an instructive point of view
to deal with dynamical problems in the stock market [21, 29]. Under the quantum-mechanics-based description, one
single stock i is described by a wave function |ψii. The X and P representations are related to the (logarithmic)
price and the trend of price, which are then considered in mathematics as the canonical coordinate and momentum
of the stock, i.e., xi = ln si and pi = mid (ln si) /dt, respectively. The parameter mi
is the inertia of the stock price
against possible trend and may be treated typically as the capital of the stock [29]. The probability distribution
hψi
|xihx|ψii = |ψi(x, t)|
2 describes the probability density of measuring the price with result x. Due to the uncertainty
relation [X, P] = i~ in quantum mechanics, the more we learn of the coordinate the less we know the momentum (and
vice versa) [41]. This original idea is applied to stocks because the more we know the stock price the less information
we can use to estimate the trend of it [21]. In actual transaction, we can only acquire knowledge of the distribution of
possible trading price in a certain range and thus cannot measure the real value of the stock exactly. Complementarily,
we can to some extent estimate the trend of the price by analyzing its distribution [21]. In a more detailed sense, the
single stock price is treated as a quantum harmonic oscillator with its Hamiltonian Hi = P
2
/2mi+miωi
2X
2
/2 a closedsystem
one, where ωi
is the characteristic oscillating frequency of the stock [21, 29]. The probability distribution of
the ground state |ψ0(x, t)|
2
is not a Dirac-peak distribution function. In other words, the stock price will remain
a small uncertainty of fluctuations even if there is no exterior influence on the stock. This revealed phenomenon
cannot be explained by the classical oscillation theory for stocks [36] but can be interpreted by the uncertainty of
irrational transactions [29]: if transactions are completely rational, the stock price should be determined with certainty
(and should be equal to the real value of the stock), while the irrationality of transactions will introduce additional
fluctuations of the price and thus will lead to a finite small but persistent uncertainty

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

คำอธิบายของราคาของหุ้นเดียวอิงควอนตัมให้จุดของมุมมองที่ให้คำแนะนำการจัดการกับปัญหา dynamical ในตลาดหุ้น [21, 29] ภายใต้คำอธิบายควอนตัมกลศาสตร์คะแนน หนึ่งผมอธิบาย ด้วยฟังก์ชันคลื่นเดียวสต็อก | ψii แทน X และ P ที่เกี่ยวข้องกับ (ลอการิทึม)ราคาและแนวโน้มของราคา ที่แล้วว่าในคณิตศาสตร์ได้มาตรฐานประสานงานและโมเมนตัมหุ้น เช่น xi = ln ศรีและ pi = mid (ซี ln) /dt ตามลำดับ Mi พารามิเตอร์เป็นความเฉื่อยของราคาหุ้นต่อไปแนวโน้ม และจะถือโดยทั่วไปว่าเมืองหลวงของสต็อก [29] การแจกแจงความน่าเป็นhψi| xihx | ψii = | ψi (x, t) |2 อธิบายความหนาแน่นของความน่าเป็นของวัดราคา มีผล x. เนื่องจากความไม่แน่นอนความสัมพันธ์ [X, P] =ฉัน ~ ในควอนตัม ยิ่งเราเรียนรู้ของพิกัดที่น้อยกว่าที่เรารู้ว่าโมเมนตัม (และในทางกลับกัน) [41] ความคิดนี้เดิมใช้กับหุ้น เพราะยิ่งเรารู้ราคาหุ้นข้อมูลน้อยลงเราสามารถใช้เพื่อประเมินแนวโน้มของมัน [21] ในธุรกรรมจริง เท่าที่เราสามารถซื้อความรู้การกระจายตัวของซื้อขายได้ราคาในบางช่วง และจึง ไม่สามารถวัดมูลค่าของหุ้นที่แท้จริงว่า Complementarilyเราสามารถที่พอประเมินแนวโน้มของราคา โดยการวิเคราะห์การกระจายของ [21] ในความรู้สึกโดยละเอียด การราคาหุ้นที่เดียวถือว่าเป็นเป็น oscillator ค่าควอนตัมความสูง Hamiltonian = P22mi + miωi2 X2/ closedsystem 2หนึ่ง ที่ ωiคือความถี่ที่สั่นลักษณะของหุ้น [21, 29] การกระจายความน่าเป็นของสถานะพื้น | ψ0(x, t) |2ไม่ได้การกระจายฟังก์ชันดิแรกสูงสุด ในคำอื่น ๆ ราคาหุ้นจะยังคงอยู่เล็กไม่แน่นอนของความผันผวนแม้ว่าจะไม่มีอิทธิพลภายนอกในสต็อก ปรากฏการณ์นี้เปิดเผยไม่สามารถอธิบายได้ โดยทฤษฎีคลาสสิกสั่นสำหรับหุ้น [36] แต่สามารถตีความจากความไม่แน่นอนของธุรกรรมไม่มีเหตุผล [29]: ถ้าธุรกรรมมีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ ราคาหุ้นควรจะถูกกำหนด ด้วยความเชื่อมั่น(และควรจะเท่ากับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น), ในขณะที่ irrationality ของธุรกรรมที่จะแนะนำเพิ่มเติมความผันผวนของราคา และจึง จะนำไปสู่การจำกัดขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันความไม่แน่นอน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

รายละเอียดของราคาของหุ้นเดียวบนพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัยังมีบริการจุดให้คำแนะนำในมุมมองของ
การจัดการกับปัญหาพลังในตลาดหุ้น [21 29] ภายใต้คำอธิบายควอนตัมกลศาสตร์ตามหนึ่ง
ฉันหุ้นเดียวจะอธิบายโดยฟังก์ชันคลื่น | ψii X และ P แสดงที่เกี่ยวข้องกับ (ลอการิทึม)
ราคาและแนวโน้มของราคาซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วในวิชาคณิตศาสตร์เป็นที่ยอมรับประสานงานและโมเมนตัม
ของหุ้นคือ Xi = Si LN และ Pi = กลาง (LN Si) / DT ตามลำดับ พารามิเตอร์ไมล์
เป็นแรงเฉื่อยของราคาหุ้น
กับแนวโน้มที่เป็นไปได้และอาจจะได้รับการรักษาโดยทั่วไปจะเป็นเมืองหลวงของสต็อก [29] การกระจายความน่าจะเป็น
hψi
| xihx | ψii = | ψi (x, t) |
2 อธิบายถึงความหนาแน่นของความน่าจะเป็นของวัดราคาที่มีผล X เนื่องจากความไม่แน่นอนของ
ความสัมพันธ์ [X, p] = ฉัน ~ ในกลศาสตร์ควอนตัที่มากกว่าที่เราได้เรียนรู้จากการประสานงานน้อยเรารู้ว่าโมเมนตัม (และ
ในทางกลับกัน) [41] นี้ความคิดเดิมที่ใช้กับหุ้นเพราะยิ่งเรารู้ว่าราคาหุ้นข้อมูลน้อย
เราสามารถใช้ในการประมาณการแนวโน้มของมัน [21] ในการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงเราสามารถได้รับความรู้จากการกระจายตัวของ
ราคาซื้อขายเป็นไปได้ในบางช่วงจึงไม่สามารถวัดมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นว่า Complementarily,
เราสามารถที่มีขอบเขตประเมินแนวโน้มของราคาโดยการวิเคราะห์การกระจาย [21] ในความรู้สึกที่มีรายละเอียดมากขึ้น
ของราคาหุ้นเดียวจะถือว่าเป็นออสซิลฮาร์โมนิควอนตัมกับมิลสวัสดี = P
2
/ 2mi + miωi
2X
2
/2 closedsystem
หนึ่งที่ωi
เป็นความถี่สั่นลักษณะของหุ้น [21 29 ] การกระจายความน่าจะเป็นของ
รัฐพื้นดิน | ψ0 (x, t) |
2
ไม่ได้เป็นฟังก์ชั่นการกระจายแรคยอด ในคำอื่น ๆ ราคาหุ้นจะยังคง
เป็นความไม่แน่นอนจากความผันผวนของเล็ก ๆ แม้ว่าจะไม่มีอิทธิพลภายนอกในสต็อก ปรากฏการณ์นี้เปิดเผย
ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการสั่นคลาสสิกสำหรับหุ้น [36] แต่สามารถตีความจากความไม่แน่นอนของ
การทำธุรกรรมไม่ลงตัว [29]: หากการทำธุรกรรมมีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ราคาหุ้นควรจะถูกกำหนดด้วยความมั่นใจ
(และควรจะเท่ากับ มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น) ในขณะที่ความไม่ลงตัวของการทำธุรกรรมจะแนะนำเพิ่มเติม
ความผันผวนของราคาและจึงจะนำไปสู่ความไม่แน่นอนขนาดเล็ก แต่ถาวร จำกัด

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

รายละเอียดของราคาของหุ้นตัวเดียวบนพื้นฐานของกลศาสตร์ควอนตัมมีจุดให้ความรู้ ดูเพื่อจัดการกับปัญหาเชิงพลวัตในตลาดหุ้น [ 21 , 29 ] ในกลศาสตร์ควอนตัมอธิบายตามหนึ่งหุ้นเดียวผมอธิบายโดยฟังก์ชันคลื่น | ψ II X และ P แทน ( ลอการิทึม ) เกี่ยวข้องกับราคาและแนวโน้มของราคา ซึ่งก็ถือว่าในคณิตศาสตร์เป็นพิกัดแบบมาตรฐานและโมเมนตัมของหุ้น ได้แก่ ซี = ใน SI และ Pi = MID ( ในจังหวัด ) / dt ) พารามิเตอร์ มิเป็นแรงเฉื่อยของราคาหุ้นกับที่สุด แนวโน้ม และอาจจะได้รับการรักษามักจะเป็นเมืองหลวงของหุ้น [ 29 ] และการแจกแจงความน่าจะเป็นH ψฉัน| xihx | ψ II = | ψฉัน ( x , t ) |2 อธิบายถึงความหนาแน่นของความน่าจะเป็นในการวัดราคาเนื่องจากความไม่แน่นอนที่มีผล Xความสัมพันธ์ [ x , p ] = i ในกลศาสตร์ควอนตัม ยิ่งเราเรียนรู้การประสานงานน้อยเราทราบโมเมนตัม ( และในทางกลับกัน ) [ 41 ] ความคิดเดิมที่ใช้กับหุ้น เพราะยิ่งเรารู้ราคาหุ้นน้อยข้อมูลเราสามารถใช้เพื่อประเมินแนวโน้มของ [ 21 ] ในรายการที่เกิดขึ้นจริง เราสามารถได้รับความรู้ของการกระจายเป็นไปได้การซื้อขายราคาในบางช่วง และดังนั้นจึง ไม่สามารถวัดมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นแน่นอน complementarily ,เราสามารถมีขอบเขตประมาณการแนวโน้มของราคาโดยการวิเคราะห์การกระจาย [ 21 ] ในความรู้สึกที่รายละเอียดเพิ่มเติมราคาหุ้นเดียวถือว่าเป็นควอนตัมฮาร์มอนิกของ Hamiltonian สวัสดี = P แกว่ง2/ 2mi + มิωฉัน2x2/ 2 closedsystemหนึ่งที่ωฉันมีลักษณะสั่นความถี่ของหุ้น [ 21 , 29 ] การกระจายของความน่าจะเป็นสภาพพื้นดิน | ψ 0 ( x , t ) |2ไม่ใช่ดิเรกยอดการกระจายฟังก์ชัน ในคำอื่น ๆที่ราคาหุ้นจะยังคงอยู่ขนาดเล็กความไม่แน่นอนของความผันผวน แม้ว่าไม่มีภายนอกมีผลต่อหุ้น พบปรากฏการณ์ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีคลาสสิกนี้ หุ้น [ 36 ] แต่สามารถตีความจากความไม่แน่นอนของไม่มีเหตุผลธุรกรรม [ 29 ] : ถ้ารายการถูกเชือด ราคาหุ้นควรจะมุ่งมั่นกับความแน่นอน( และควรจะเท่ากับมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น ) ในขณะที่การตรวจสอบความเป็นอตรรกยะของธุรกรรมจะแนะนำเพิ่มเติมความผันผวนของราคา และดังนั้นจึง จะทำให้มีขนาดเล็ก แต่ดื้อ ความไม่แน่นอน