Jensen’s alpha is a measure of a se

Jensen’s alpha is a measure of a security’s excess return with respect to the expected return
given by the Capital Asset Pricing Model. Investors are looking for assets or portfolios with
positives alphas, as it signals positive abnormal return. An asset with a positive alpha has a
higher return than the risk adjusted return estimated by the CAPM. Computations of Jensen’s
alpha are based on realized returns. For a stock or portfolio i, we thus have:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

อัลฟาของเจนเซนเป็นการวัดผลตอบแทนส่วนเกินของความปลอดภัยเกี่ยวกับการส่งคืนที่คาดไว้กำหนด โดยรูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์การลงทุน นักลงทุนกำลังมองหาสินทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุนด้วยทำงานผิดพลาด alphas เป็นมันสัญญาณบวกผิดปกติกลับ สินทรัพย์อัลฟาบวกกับมีการสูงกลับกว่า ความเสี่ยงปรับปรุงคืน โดย CAPM ที่ประมาณ หนึ่งของเจนอัลฟ่าอยู่กับคืนจริง สำหรับหุ้นหรือผลงาน เราทำได้:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

อัลฟาเซ่นเป็นตัวชี้วัดของผลตอบแทนส่วนเกินของการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการกลับมาที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ทุน Pricing Model
นักลงทุนกำลังมองหาสินทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุนที่มีผลบวก alphas ขณะที่มันกลับมาส่งสัญญาณที่ผิดปกติในเชิงบวก
สินทรัพย์ที่มีอัลฟาบวกมีผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนปรับความเสี่ยงประมาณโดย CAPM ที่ การคำนวณของเซ่นอัลฟาจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่ได้ตระหนัก สำหรับหุ้นหรือผลงานของผมเราจึงมี:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เจนเซ่น อัลฟ่า คือ การวัดผลตอบแทนด้านเกิน เทียบกับผลตอบแทนที่คาดหวัง
ให้ โดยราคาของสินทรัพย์ทุนแบบ นักลงทุนที่กำลังมองหาสินทรัพย์หรือพอร์ตการลงทุนที่มี
แจ้งอัลฟ่า เป็นสัญญาณกลับแบบบวก สินทรัพย์กับอัลฟ่า บวกมี
กลับสูงขึ้นกว่าปรับความเสี่ยงผลตอบแทนประมาณโดยแ . การคำนวณของเจนเซ่น
อัลฟาจะขึ้นอยู่กับว่ากลับมา สำหรับหุ้นหรือผลงานผม เราจึงมี