Augmented Dickey–Fuller (ADF) test

Augmented Dickey–Fuller (ADF) test is used in this study. It is a
version for larger and more complicated set of time series models. It was assumed that
the error term ݁௧ are correlated. It is negative number, the more negative is the
stronger the rejection of the null hypothesis (ܪ ଴׷ ߩ ൌ 1) that it is unit root at a
level of confidence. Then those three DF tests are:

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ยิ่งทดสอบ Dickey – Fuller (ADF) ใช้ในการศึกษานี้ มันเป็นการรุ่นสำหรับรุ่นซีเวลาชุดขนาดใหญ่ และซับซ้อนมากขึ้น มันถูกสันนิษฐานที่݁௧ระยะผิดพลาดมีความสัมพันธ์ มันเป็นจำนวนลบ เป็นลบมากขึ้นการ แข็งแกร่งการปฏิเสธสมมุติฐาน null (ܪ଴׷ߩൌ 1) ที่เป็นหน่วยหลักที่เป็นระดับความเชื่อมั่น จากนั้น ทดสอบ DF สามเหล่านั้นคือ:

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Augmented Dickey-Fuller (ADF) การทดสอบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มันเป็น
รุ่นสำหรับชุดขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นของแบบจำลองอนุกรมเวลา สันนิษฐานว่า
݁1ระยะข้อผิดพลาดมีความสัมพันธ์ มันเป็นจำนวนลบที่เป็นลบมากขึ้นเป็น
แข็งแกร่งปฏิเสธสมมติฐาน (ܪ଴׷ߩൌ 1) ว่ามันเป็นรากหน่วยที่
ระดับความเชื่อมั่น จากนั้นทั้งสามการทดสอบ DF คือ:

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

Augmented Dicky และฟูลเลอร์ ( ADF ) ทดสอบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มันคือรุ่นสำหรับขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นการตั้งค่าของตัวแบบอนุกรมเวลา มันถูกสันนิษฐานว่าข้อผิดพลาดในระยะ݁௧มีความสัมพันธ์กัน มันเป็นเลขลบ มากกว่าเชิงลบ คือแข็งแกร่งปฏิเสธสมมติฐานว่าง ( ܪ଴׷ߩൌ 1 ) ที่เป็นหน่วยรากในระดับความมั่นใจ จากนั้นทั้งสามคือ การทดสอบมีดังนี้