Pesaran et al. (2001) have proved t

Pesaran et al. (2001) have proved that the distribution of this F-statistic is non-standard
irrespective of whether the regressors are I(0) or I(1), and have tabulated the appropriate
critical values. Depending on the number of regressors and on whether an intercept
and/or a time trend is included in the equation, a pair of critical values is provided, which
constitute an upper and a lower bound respectively. If the F-statistic is greater than the
upper bound, the null hypothesis is clearly rejected and a long-run relationship exists
among the test variables. If the F-statistic is smaller than the lower bound, then the null
cannot be rejected and estimation can continue assuming no long-run relationship. If the
statistic falls between the two bounds, then the result is inconclusive; it is only at this
stage that the analyst may need to conduct unit root tests in order to proceed (Pesaran and
Pesaran, 1997).
The long-run relationship test is equivalent to the cointegration test. If such a relationship
is found in Eq (1) according to the bounds test described above, this would imply longrun
causality from FDI to GDP. Short-run causality in the same direction can be tested
through a standard Wald or F-test for the joint significance of coefficients β2. To test
causality from GDP to FDI, one has to formulate an equation similar to Eq (1) but using
FDI as the dependent variable and GDP as the exogenous one and employ the same tests
as outlined above

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Pesaran et al. (2001) ได้พิสูจน์ว่า การแจกแจงของสถิติ F นี้เป็นมาตรฐานไม่ว่าที่ regressors I(0) หรือ I(1) และมีสนับสนุนเหมาะสมค่าวิกฤต ขึ้นอยู่กับจำนวน ของ regressors และว่ามีจุดตัดแกนและ/หรือรวมอยู่ในสมการแนวโน้มเวลา คู่ของค่าวิกฤต ไว้ ซึ่งเป็นการบนและขอบล่างตามลำดับ ถ้าสถิติ F มีค่ามากกว่าการขอบเขตบน สมมติฐานเป็น null ถูกปฏิเสธอย่างชัดเจน และมีความสัมพันธ์ยาวตัวแปรทดสอบนั้น ถ้าสถิติ F มีขนาดเล็กกว่าล่าง แล้วเป็น nullไม่สามารถปฏิเสธ และประเมินสามารถต่อไปสมมติว่าความสัมพันธ์การทำงานระยะยาวไม่ได้ ถ้าการสถิติอยู่ระหว่างขอบเขตสอง แล้วผลที่ได้คือ inconclusive ห้องนี้เท่านั้นขั้นตอนที่นักวิเคราะห์อาจต้องทำการทดสอบหน่วยรากเพื่อดำเนินการต่อไป (Pesaran และPesaran, 1997)การทดสอบความสัมพันธ์ยาวจะเท่ากับการทดสอบ cointegration ถ้าความสัมพันธ์พบใน Eq (1) ตามการทดสอบขอบเขตอธิบายไว้ข้างต้น จะทำให้เป็นสิทธิ์แบบ longruncausality จาก FDI กับ GDP สามารถทดสอบ causality สั้นในทิศทางเดียวกันผ่านมาตรฐาน Wald หรือ F ทดสอบสำคัญร่วมของสัมประสิทธิ์ β2 ในการทดสอบcausality จาก GDP การ FDI มีการกำหนดสมการคล้ายกับ Eq (1) แต่การใช้FDI เป็นตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับและ GDP เป็นได้บ่อยและว่าจ้างเหมือนกันทดสอบตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Pesaran et al, (2001) ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการกระจายของ
F-นี้เป็นสถิติที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ว่าregressors มีฉัน (0) หรือ I (1) และได้ tabulated
ที่เหมาะสมค่าที่สำคัญ ขึ้นอยู่กับจำนวนของ regressors
และว่าตัดและ/
หรือแนวโน้มเวลารวมอยู่ในสมการคู่ของค่าที่สำคัญมีให้ซึ่งเป็นการบนและขอบล่างตามลำดับ ถ้า F-สถิติมากกว่าขอบเขตบนสมมติฐานถูกปฏิเสธอย่างชัดเจนและมีความสัมพันธ์ระยะยาวที่มีอยู่ระหว่างตัวแปรการทดสอบ ถ้า F-สถิติที่มีขนาดเล็กกว่าขีด จำกัด ล่างแล้วโมฆะไม่สามารถปฏิเสธและการประมาณสามารถดำเนินการต่อสมมติว่าไม่มีความสัมพันธ์ในระยะยาว หากสถิติตกระหว่างสองขอบเขตแล้วผลที่ได้คือสรุปไม่ได้; มันก็เป็นเพียงนี้ในขั้นตอนที่นักวิเคราะห์อาจจะต้องดำเนินการทดสอบหน่วยรากเพื่อดำเนินการต่อ (Pesaran และ Pesaran, 1997). การทดสอบความสัมพันธ์ในระยะยาวจะเทียบเท่ากับการทดสอบระยะยาวระหว่าง หากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะพบในสมการ (1) ตามการทดสอบขอบเขตอธิบายไว้ข้างต้นนี้จะบ่งบอกถึง longrun เวรกรรมจากการลงทุนจากต่างประเทศต่อจีดีพี เวรกรรมระยะสั้นในทิศทางเดียวกันสามารถทดสอบผ่าน Wald มาตรฐานหรือ F-ทดสอบความสำคัญร่วมกันของสัมประสิทธิ์β2 เพื่อทดสอบอำนาจจากจีดีพี FDI หนึ่งมีการกำหนดสมการคล้ายกับสมการ (1) แต่ใช้ลงทุนจากต่างประเทศเป็นตัวแปรตามและGDP เป็นหนึ่งจากภายนอกและการจ้างงานการทดสอบเดียวกันระบุไว้ข้างต้น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

pesaran et al . ( 2001 ) ได้พิสูจน์ว่า การกระจายนี้ f-statistic เป็นมาตรฐาน
โดยไม่คำนึงว่า regressors ผม ( 1 ) ผม ( 1 ) และมีตารางที่เหมาะสม
วิกฤตค่า ขึ้นอยู่กับจำนวนของ regressors และไม่ว่าจะเป็นสกัดกั้น
และ / หรือเวลาแนวโน้มอยู่ในสมการ คู่ของค่าวิกฤติให้ซึ่ง
เป็นบนและขอบเขตล่างตามลำดับ ถ้า f-statistic มากกว่า
ผูกบนสมมติฐานโมฆะชัดเจนปฏิเสธและระยะยาวความสัมพันธ์ที่มีอยู่
ระหว่างตัวแปรทดสอบ ถ้า f-statistic เล็กกว่าไว้ต่ำแล้ว ไม่สามารถ null
ถูกปฏิเสธและการประมาณค่าสามารถสมมติว่าไม่ยาว ความสัมพันธ์ ถ้า
สถิติอยู่ระหว่างสองนอกขอบเขตแล้วผลที่ได้คือไม่ได้ ; มันเป็นเพียงในขั้นตอนนี้
ที่นักวิเคราะห์อาจต้องทดสอบหน่วยรากเพื่อดำเนินการ ( pesaran และ

pesaran , 1997 ) การทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวเท่ากับ Cointegration Test ถ้าความสัมพันธ์ดังกล่าว
พบใน EQ ( 1 ) ตามขอบเขตการทดสอบที่อธิบายข้างต้นนี้จะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระยะยาวจากต่างประเทศ
GDP .บทบาทในระยะสั้นในทิศทางเดียวกันสามารถทดสอบ
ผ่านมาตรฐานหรือสถิติวาลด์ความสำคัญร่วมกันของสัมประสิทธิ์บีตา 2 ทดสอบ
( จาก GDP การลงทุน มีการกำหนดสมการคล้ายคลึงกับ EQ ( 1 ) แต่ใช้
FDI เป็นตัวแปรตามและ GDP เป็นภายนอก และจ้างทดสอบเดียวกัน
ตามที่ระบุข้างต้น