In addition to fg nu's answer, the

In addition to fg nu's answer, the variance process in GARCH is time-varying. However, there is a trick here is that given a time-series of log-return of SP500, then to obtain the volatility process what should we do? Some people say that we need using the ARMA model to withdraw the residual series, then plug this residual series into the GARCH model to obtain the conditional variance process? Or directly plug the log-return plug the log-return process of SP500 into the GARCH model to obtain the conditional variance?

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

นอกเหนือจาก fg นูตอบ กระบวนการต่างใน GARCH เป็นเวลาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีเคล็ดลับที่นี่เป็นที่กำหนดเวลาชุดล็อกผลตอบแทนของ SP500 แล้วการขอรับการผันผวนอะไร ต้องทำอย่างไร บางคนบอกว่า เราต้องใช้รูปแบบ ARMA เพื่อถอนชุดตกค้าง ชุดนี้เหลือเสียบแบบ GARCH รับกระบวนการต่างมีเงื่อนไข หรือโดยตรงเสียบปลั๊กกลับล็อกกระบวนการส่งคืนบันทึก SP500 โมเดล GARCH รับส่วนต่างตามเงื่อนไขหรือไม่

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

นอกจากนี้ในการตอบ FG nu ของกระบวนการแปรปรวน GARCH เป็นเวลาที่แตกต่าง แต่มีเคล็ดลับที่นี่เป็นที่ที่กำหนดอนุกรมเวลาของการเข้าสู่ระบบการกลับมาของ SP500 แล้วกระบวนการที่จะได้รับความผันผวนของสิ่งที่เราควรทำอย่างไร? บางคนบอกว่าเราต้องใช้รูปแบบ ARMA จะถอนตัวชุดที่เหลือจากนั้นเสียบชุดที่เหลือนี้ในรูปแบบ GARCH เพื่อให้ได้กระบวนการแปรปรวนเงื่อนไข? หรือโดยตรงเสียบล็อกผลตอบแทนเสียบกระบวนการเข้าสู่ระบบการกลับมาของ SP500 ในรูปแบบ GARCH ที่จะได้รับความแปรปรวนเงื่อนไข?

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

นอกจากคำตอบของ FG ตอนนี้ , ความแปรปรวนของกระบวนการในเวลาเป็น . อย่างไรก็ตาม มีเคล็ดลับที่นี่คือที่ได้รับเวลาของล็อกผลตอบแทน SP500 แล้วเพื่อให้ได้กระบวนการการระเหยควรทำไงดีคะ บางคนบอกว่า เราต้องใช้อาวุธ แบบถอนชุดตกค้างแล้วเสียบชุดตกค้างนี้ในรูปแบบของกระบวนการเพื่อให้ได้ความเงื่อนไข ? โดยตรงหรือเสียบล็อกกลับเสียบล็อกผลตอบแทนในรูปแบบของกระบวนการของ SP500 ได้รับแปรปรวนเงื่อนไข ?