There are still two portfolios wher

There are still two portfolios where α is positively significant at the 5 % level, S_3 and 3_L.
Furthermore, the adjusted R² has increased to lie between 60 % and 89 %. The result shows
that when excluding the portfolios covering the financial crisis, the Fama French traditional
three factor model succeeds to a large extent in explaining the variation of the return for the
sixteen portfolios. Without the crisis portfolio, the FF3FM seems to work relatively well for
the Swedish market.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ยังมีพอร์ตการลงทุนที่สองที่เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 5%, S_3 และ 3_Lนอกจากนี้ R² ปรับได้เพิ่มขึ้นจะอยู่ระหว่าง 60%-89% การแสดงผลว่าเมื่อยกเว้นพอร์ตการลงทุนที่ครอบคลุมวิกฤตการเงิน Fama ฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมรุ่นสามปัจจัยสำเร็จในระดับใหญ่ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนสำหรับการผลงานที่สิบหก โดยผลงานวิกฤต FF3FM ดูเหมือนว่า งานค่อนข้างดีตลาดสวีเดน

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ยังมีสองพอร์ตการลงทุนที่αเป็นทางบวกในระดับ 5%, S_3 และ 3_L.
นอกจากนี้r²อะเรย์ที่ปรับเพิ่มขึ้นถึงอยู่ระหว่าง 60% และ 89% ผลที่ได้แสดงให้เห็น
ว่าเมื่อไม่รวมพอร์ตการลงทุนที่ครอบคลุมวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ Fama ฝรั่งเศสแบบดั้งเดิม
สามรูปแบบปัจจัยที่ประสบความสำเร็จในระดับมากในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนสำหรับ
พอร์ตการลงทุนที่สิบหก โดยรัฐมนตรีวิกฤติที่เกิดขึ้น FF3FM ที่ดูเหมือนว่าจะทำงานค่อนข้างดีสำหรับ
ตลาดสวีเดน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ยังมีสองพอร์ตที่α บวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ และ s_3 3_l .นอกจากนี้ การปรับ r พนักงานขายมีเพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง 60 และร้อยละ 89 % ผลที่แสดงเมื่อรวมผลงานครอบคลุมวิกฤตการณ์ทางการเงิน , Fama ฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมสามปัจจัยรูปแบบสำเร็จเพื่อขอบเขตขนาดใหญ่ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราสำหรับ16 ผลงาน ไม่มีวิกฤติผลงาน , ff3fm ดูเหมือนจะทำงานได้ค่อนข้างดีสำหรับตลาดสวีเดน