The Divergence of High- and Low-Fre

The Divergence of High- and Low-Frequency Estimation: Implications for Performance Measurement" by W. Kinlaw, M. Kritzman, and D. Turkington. MIT Working Paper Series, Summer 2014.

"The Divergence of High- and Low-Frequency Estimation: Causes and Consequences" by W. Kinlaw, M. Kritzman, and D. Turkington. Forthcoming in the
Journal of Portfolio Management.
"Correlation Surprise." by W. Kinlaw and D. Turkington. 2014. Journal of Asset Management, Vol. 14, No. 6 (January).
"Risk Disparity" by M. Kritzman. 2013. The Journal of Portfolio Management, Vol. 40, No. 1 (Fall). (2014 Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Outstanding Article Award)
"Toward Determining Systemic Importance" by W. Kinlaw, M. Kritzman and D. Turkington. 2012. The Journal of Portfolio Management, Vol. 38, No. 4 (Summer). (2012 Roger F. Murray First Prize for presentation of this paper at the Q Group
Conference)
"Regime Shifts: Implications for Dynamic Strategies" by M. Kritzman, S. Page and D. Turkington. 2012. Financial Analysts Journal, Vol. 68, No. 3 (May/June).
"Principal Components as a Measure of Systemic Risk" by M. Kritzman, Y. Li, S. Page and R. Rigobon. 2011. The Journal of Portfolio Management, Vol. 37, No. 4 (Summer). (2012 Bernstein Fabozzi/Jacobs Levy Outstanding Article Award)
"Skulls, Financial Turbulence, and Risk Management" by M. Kritzman and Y. Li. 2010. Financial Analysts Journal, Vol. 66, No. 5 (September/October). (2011 Graham & Dodd Scroll Award)
"Risk, Regimes, and Overconfidence" by M. Kritzman, K. Lowry, and A-S. Van Royen. 2001. Journal of Derivatives, Vol. 8, No. 3.
"The Mismeasurement of Risk" by G. Chow and M. Kritzman. 2002. Financial Analysts Journal, Vol. 58, No. 3 (May/June).
"Optimal Portfolios in Good Times and Bad" by G. Chow, E. Jacquier, M. Kritzman and K. Lowry. 1999. Financial Analysts Journal, Vol. 55, No. 3 (May/June).

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Divergence ของประเมินสูง และต่ำความถี่: ผลการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน " โดย W. Kinlaw, M. Kritzman, D. Turkington MIT ทำกระดาษชุด ฤดูร้อน 2014" Divergence ของประเมินสูง และต่ำความถี่: สาเหตุและผลกระทบ" โดย W. Kinlaw, M. Kritzman, D. Turkington โน้มในการ สมุดรายวันการจัดการผลงาน"ความสัมพันธ์ประหลาดใจ" โดยตะวันตก Kinlaw และ D. Turkington 2014. สมุดรายวันการจัดการสินทรัพย์ ปีที่ 14 หมายเลข 6 (มกราคม)"ความเสี่ยง Disparity" โดย Kritzman เมตร 2013.สมุดรายวันของบริหารพอร์ตลงทุน ปีที่ 40 หมายเลข 1 (ฤดูใบไม้ร่วง) (2014 นาร์ดเบิร์นสไตน์ Fabozzi/เจคอปส์ เกณฑ์รางวัลบทความดีเด่น)"ต่อการกำหนดระบบความสำคัญ" โดยตะวันตก Kinlaw, M. Kritzman และ D. Turkington 2012.สมุดรายวันของบริหารพอร์ตลงทุน ปีที่ 38 หมายเลข 4 (ฤดูร้อน) (2012 โรเจอร์ F. Murray แรกรางวัลสำหรับงานนำเสนอของเอกสารนี้ที่ กลุ่ม Q ประชุม)"ระบอบกะ: นัยสำหรับกลยุทธ์แบบ" ทาง Kritzman เมตร หน้า S. D. Turkington 2012 ได้นักวิเคราะห์เงินสมุดรายวัน ปี 68 หมายเลข 3 (อาจ / มิถุนายน)"หลักส่วนประกอบเป็นการวัดความเสี่ยงที่ระบบ" โดยม. Kritzman, Y. Li หน้า S. R. Rigobon 2011.สมุดรายวันของบริหารพอร์ตลงทุน ปีที่ 37 หมายเลข 4 (ฤดูร้อน) (2012 นาร์ดเบิร์นสไตน์ Fabozzi/เจคอปส์ เกณฑ์รางวัลบทความดีเด่น)"ทิ้งอยู่ระเกะระกะ ความปั่นป่วนทางการเงิน บริหารความเสี่ยง" โดย M. Kritzman และ Y. Li. 2010 นักวิเคราะห์ทางการเงินสมุดรายวัน ปี 66 หมายเลข 5 (กันยายน/ตุลาคม) (แกรแฮม 2011 และรางวัลเลื่อน Dodd)"ความเสี่ยง ระบอบ และเหลิง" โดยม. Kritzman คุณ Lowry, A S. ตู้ Royen 2001. สมุดรายวันของตราสารอนุพันธ์ ปี 8 หมายเลข 3"การ Mismeasurement ความเสี่ยง" โดย Chow กรัมและ Kritzman เมตร 2002 ได้นักวิเคราะห์เงินสมุดรายวัน ปี 58 หมายเลข 3 (อาจ / มิถุนายน)"สุดพอร์ตการลงทุนในเวลาที่ดีและร้าย" โดย Chow กรัม E. Jacquier, Kritzman เมตร และ Lowry คุณ ปี 1999 การนักวิเคราะห์เงินสมุดรายวัน ปี 55 หมายเลข 3 (อาจ / มิถุนายน)

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความแตกต่างของการประมาณค่าสูงและต่ำความถี่: ". วชิร Kinlaw เมตร Kritzman และดีเอ็มไอที Turkington ทำงานชุดกระดาษฤดูร้อนปี 2014 ผลกระทบของการวัดสมรรถนะของ"ความแตกต่างของการประมาณค่าสูงและต่ำความถี่: สาเหตุและผลที่ตามมา "โดยดับเบิลยู Kinlaw เมตร Kritzman และดี Turkington. เตรียมพร้อมในวารสารการบริหารการลงทุน. "ความสัมพันธ์เซอร์ไพร์ส." โดยดับเบิลยู Kinlaw และ D Turkington. 2014 วารสารการจัดการสินทรัพย์ฉบับที่. 14 เลขที่ 6 (มกราคม). "ความเสี่ยงต่าง" โดยเอ็ม Kritzman. 2013 วารสารการบริหารการลงทุนฉบับที่. 40, ฉบับที่ 1 (ฤดูใบไม้ร่วง). (2014 Bernstein Fabozzi / จาคอบส์ประกาศรางวัลดีเด่น Article) "สู่การกำหนด ความสำคัญต่อระบบในร่างกาย "โดยดับเบิลยู Kinlaw เมตร Kritzman และ D Turkington. 2012 วารสารการบริหารการลงทุนฉบับที่. 38, ฉบับที่ 4 (ฤดูร้อน). (2012 โรเจอร์เอฟเมอร์เรรางวัลสำหรับการนำเสนอของบทความนี้ที่ Q กลุ่มประชุม) "ระบอบการปกครองเลื่อน: ผลกระทบแบบไดนามิกสำหรับกลยุทธ์" โดยเอ็ม Kritzman เอสหน้าและ D Turkington 2012 นักวิเคราะห์การเงินวารสารฉบับ. 68, ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม / มิถุนายน). "ส่วนประกอบหลักเป็นวัดของความเสี่ยงระบบ" โดยเอ็ม Kritzman, หลี่วายเอสอาร์และหน้า Rigobon 2011 วารสารการบริหารการลงทุนฉบับ 37, ฉบับที่ 4 (ฤดูร้อน) (2012 Bernstein Fabozzi / จาคอบส์ประกาศรางวัลดีเด่น Article) "กะโหลก, ความปั่นป่วนทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง" โดยเอ็มวาย Kritzman และหลี่ ปี 2010 นักวิเคราะห์การเงินวารสาร 66, ฉบับที่ 5 (กันยายน / ตุลาคม) (2011 เกรแฮมและด็อดเลื่อน Award) "ความเสี่ยงระบอบและเชื่อมั่น" โดยเอ็ม Kritzman เคโลว์รีย์และ AS Van Royen 2001 วารสารอนุพันธ์ฉบับ 8 ลำดับที่ 3. "Mismeasurement ความเสี่ยง" โดยจีเอ็มและโจว Kritzman ปี 2002 นักวิเคราะห์การเงินวารสาร 58, ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม / มิถุนายน). "ผลงานที่ดีที่สุดในช่วงเวลาดีและไม่ดี" โดยจีเชาเชา Jacquier อีเอ็ม Kritzman และเคโลว์รีย์ ปี 1999 นักวิเคราะห์การเงินวารสาร 55, ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม / มิถุนายน)

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความแตกต่างของค่าความถี่ต่ำและสูง : ผลกระทบต่อการวัดผลการปฏิบัติงาน " โดย kinlaw M kritzman และ D turkington . ด้วยการทำงานกระดาษชุดฤดูร้อน 2014

" ความแตกต่างสูง - และการประมาณความถี่ต่ำ : สาเหตุและผล " โดย kinlaw M kritzman และ D turkington . เตรียมพร้อมใน
วารสารการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ .
" ความแปลก " โดยkinlaw และ turkington . 2014 . วารสารการจัดการสินทรัพย์ , 14 ฉบับ ฉบับที่ 6 ( มกราคม ) .
" ความเสี่ยง " โดย kritzman . 2013 . วารสารการจัดการ ผลงานเล่มที่ 40 , 1 ( ตก ) ( 2014 เบิร์นสไตน์ fabozzi รางวัลบทความดีเด่น / Jacobs Levy )
" ต่อการกำหนดความสำคัญ " ของระบบโดย kinlaw M kritzman และ turkington . 2012 วารสารการจัดการผลงาน , ฉบับที่ 38 , ไม่4 ( ฤดูร้อน ) ( โรเจอร์ เอฟ. เมอร์เรย์ รางวัลที่ 1 2555 การนำเสนอบทความนี้ในการประชุมกลุ่ม
Q )
" ระบอบกะ : ผลกระทบต่อกลยุทธ์แบบไดนามิก " โดย kritzman เอส หน้าและ turkington . 2012 นักวิเคราะห์การเงินวารสาร ฉบับที่ 68 , ฉบับที่ 3 ( พฤษภาคม / มิถุนายน ) .
" ส่วนประกอบหลักเป็นวัดของระบบความเสี่ยง " โดย kritzman . Li , S และ R . rigobon หน้า . 2011วารสารการจัดการผลงาน , ฉบับที่ 37 , ฉบับที่ 4 ( ฤดูร้อน ) ( 2012 / Jacobs รางวัลบทความดีเด่นเบิร์นสไตน์ fabozzi Levy )
" กะโหลก ความวุ่นวายทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง " โดย kritzman และวายหลี่ 2010 นักวิเคราะห์การเงินวารสาร , ปีที่ 66 ฉบับที่ 5 ( กันยายน / ตุลาคม ) ( 2011 เกรแฮม& Dodd เลื่อนรางวัล )
" ความเสี่ยง ระบอบ และ เหลิง " โดย kritzman เค. ลอว์รี และ a-s. รถตู้ royen . 2001วารสารของอนุพันธ์ , ปีที่ 8 , ฉบับที่ 3 .
" mismeasurement ความเสี่ยง " โดย เชา และ ม. kritzman . 2002 นักวิเคราะห์การเงิน , วารสาร 58 ฉบับ หมายเลข 3 ( พฤษภาคม / มิถุนายน ) .
" ที่ดีที่สุดในเวลาที่ดีและไม่ดี ) " โดย เชา เช่น jacquier M และ K . kritzman เบส . 1999 นักวิเคราะห์การเงินวารสาร , ปีที่ 55 ฉบับที่ 3 ( พฤษภาคม / มิถุนายน ) .