In these two models the effects of

In these two models the effects of the extreme returns andthe variance on the VaR measure are modelled symmetrically. Toaccount for financial market asymmetry, via the leverage effect(Black, 1976), the SAV model was extended in Engle and Manganelli(2004) to asymmetric slope (AS):

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ในรุ่นสองเหล่านี้ ผลกระทบของผลตอบแทนมากและค่าความแปรปรวนในการวัด VaR จะคือ แบบจำลองตำแหน่ง สำหรับตลาดการเงิน asymmetry ทางยกระดับผลกระทบ (สีดำ 1976), แบบ SAV Toaccount ถูกขยาย Engle และ Manganelli(2004) ลาด asymmetric (AS):

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในทั้งสองรูปแบบผลกระทบของความรุนแรงก​​ลับแปรปรวน andthe ในวัด VaR ย่อมแฟ่บ Toaccount สำหรับสมส่วนตลาดการเงินผ่านทางผลประโยชน์ (สีดำ, 1976), รูปแบบ SAV ยื่น Engle และ Manganelli (2004) กับความลาดชันไม่สมมาตร (AS):

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในทั้งสองรุ่น ผลของค่าความแปรปรวนรุนแรง และในตัววัดเป็นช่างปั้นเป็นตายร้ายดี . toaccount สำหรับความไม่สมดุลของตลาดการเงิน ผ่านจากผลดำ ( 1976 ) , SAV รุ่นขยายและค่า manganelli ( 2004 ) ความลาดชันไม่สมมาตร ( เช่น )