Overall, the empirical results show

Overall, the empirical results show that GJR with all the three distributions seems to provide superior forecasting performance at all oneday, five day ten-day, fifteen-day and twenty-day-ahead volatility forecasts horizons according to the statistical loss functions. So, it may be concluded that the asymmetric effect is central to estimating the quadratic effect for forecasting. The symmetric GARCH model performs poorly according to the statistical loss functions, especially at shorter forecast horizons. Moreover, non-normal distributions, generally, provide better out-of-sample results than the normal distribution.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

โดยรวม ผลรวมแสดง GJR มีการกระจายที่สามทั้งหมดดูเหมือนว่าให้คาดการณ์ประสิทธิภาพที่ oneday ทั้งหมด ห้าวันสิบวัน สิบห้าวัน และยี่สิบวันล่วงหน้าผันผวนคาดการณ์ฮอลิซันส์ตามฟังก์ชันสถิติการสูญเสีย ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า ลักษณะ asymmetric กลางประเมินผลกำลังสองสำหรับการคาดการณ์ แบบ GARCH สมมาตรทำงานตามฟังก์ชันสถิติการสูญเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฮอลิซันส์คาดการณ์สั้นลง นอกจากนี้ ไม่ปกติการกระจาย ทั่วไป ให้ผลออกอย่างดีกว่าการแจกแจงปกติการ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

โดยรวมแล้วผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า GJR กับทั้งสามกระจายดูเหมือนว่าจะให้ประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่าการคาดการณ์ที่ OneDay ทั้งหมดห้าวันสิบวันสิบห้าวันและยี่สิบวันข้างหน้าอันไกลโพ้นของการคาดการณ์ความผันผวนตามฟังก์ชั่นการสูญเสียทางสถิติ ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าผลกระทบที่ไม่สมมาตรเป็นศูนย์กลางในการประเมินผลสมการพยากรณ์ รูปแบบ GARCH สมมาตรประสิทธิภาพต่ำตามฟังก์ชั่นการสูญเสียทางสถิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอันไกลโพ้นของการคาดการณ์ที่สั้นกว่า นอกจากนี้การกระจายไม่ปกติท​​ั่วไปให้ผลดีกว่าออกจากกลุ่มตัวอย่างกว่าการกระจายปกติ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

โดยรวม ผลการศึกษาพบว่า gjr มีทั้งหมดสามแบบจะให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการพยากรณ์ทั้งหมดวันเดย์ 5 วัน 10 วัน 15 วัน และ 20 ตามการคาดการณ์ล่วงหน้าความผันผวน ( การสูญเสียฟังก์ชันทางสถิติ ดังนั้น จึงอาจจะสรุปได้ว่าผลการเป็นศูนย์กลางการประมาณผลสมสำหรับการพยากรณ์ส่วนสมมาตรของรูปแบบการดําเนินการได้ตามฟังก์ชั่นการสูญเสียทางสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สั้นคาดการณ์ขอบเขต นอกจากนี้ น.ส. การแจกแจงปกติ ทั่วไป ให้ ดีขึ้นจากผลตัวอย่างกว่า
การแจกแจงปกติ