Several other econometric issues sh

Several other econometric issues should briefly noted. The printed output of computer regression programs typically includes measures of R2, the standard error of the regression, and z-statistics. These and other standard statistical measures have a particularly interesting interpretation and application within the CAPM. Consider, for example, the simple correlation between the risk premium on the security j (Rj -Rf) and the market risk premium (rm - rf)-variables that are on the left- and right-hand sides, respectively, of the CAPM regression equation (2.17). The sample correlation coefficient between them can be rewritten as follows

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

หลายปัญหาอื่น ๆ คำควรตั้งข้อสังเกตสั้น ๆ พิมพ์ออกโปรแกรมถดถอยคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปรวมถึงมาตรการของ R2 ข้อผิดพลาดมาตรฐานของการถดถอย และสถิติ z เหล่านี้และมาตรการอื่น ๆ ทางสถิติมาตรฐานมีการตีความและประยุกต์ภายใน CAPM น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิจารณา เช่น ความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างเสี่ยงบน j ปลอดภัย (Rj -Rf) และตลาดเสี่ยง (rm - rf) -ตัวแปรที่อยู่ด้านซ้าย - และขวา ตามลำดับ ของ CAPM ถดถอยสมการ (2.17) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างระหว่างพวกเขาสามารถเขียนใหม่เป็นดังนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

หลายปัญหาทางเศรษฐมิติอื่น ๆ ควรจะตั้งข้อสังเกตในเวลาสั้น ๆ พิมพ์ออกถดถอยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์มักจะมีมาตรการ R2, ข้อผิดพลาดมาตรฐานของการถดถอยและ Z-สถิติ เหล่านี้และมาตรการอื่น ๆ สถิติมาตรฐานมีการตีความที่น่าสนใจอย่างยิ่งและการประยุกต์ใช้ภายในแวดวง พิจารณาเช่นสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างพรีเมี่ยมความเสี่ยงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย J (Rj -Rf) และพรีเมี่ยมความเสี่ยงตลาด (RM - RF) -variables ที่อยู่บนด้านซ้ายและขวาตามลำดับของ CAPM สมการถดถอย (2.17) ค่าสัมประสิทธิ์ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาสามารถเขียนใหม่ดังนี้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ประเด็นทางเศรษฐกิจหลาย ๆสั้น ๆ ควรจดบันทึกไว้ พิมพ์ออกรายการของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปรวมถึงการมาตรการของอาร์ทู ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการถดถอยและ z-statistics . เหล่านี้และมาตรการทางสถิติอื่น ๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานมีการตีความและการประยุกต์ใช้ภายในแ . พิจารณา ตัวอย่าง ง่ายๆ ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงของพรีเมี่ยม บนความปลอดภัย J ( RJ - RF ) และความเสี่ยงด้านตลาดพรีเมี่ยม ( rm - rf ) ตัวแปรที่ด้านซ้ายและด้านขวาตามลำดับของสมการถดถอยแบบจำลอง CAPM ( 2.17 ) ตัวอย่างสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาสามารถเขียนใหม่ได้ดังนี้