Applying VaR to Longer Time Horizon

Applying VaR to Longer Time Horizons
The standard deviation should be estimated over the time horizon in which the maximum loss is to be measured. Suppose Thai Co. expects to receive USD in 1 month for products it exported. Determine the maximum 1-month loss due to a potential decline in the value of the USD, based on a 95% confidence interval. The estimated standard deviation of monthly percentages of the USD is 6% over the last 40 months. Assume an expected percentage change of -1% during the next month.
Applying VaR to Transaction Exposure of a Portfolio
Since MNCs are commonly exposed to more than one currency, they may apply the VaR method to a currency portfolio. When considering multiple currencies, software packages can be used to perform the computations.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ใช้ VaR กับฟ้าเวลาอีกต่อไปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานควรจะประมาณเหนือขอบฟ้าเวลาที่ขาดทุนสูงสุดคือการวัด สมมติว่า บริษัทไทยที่คาดว่าจะได้รับบ.ใน 1 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออก กำหนดขาดทุน 1 เดือนสูงสุดเนื่องจากมีศักยภาพการลดค่าของ USD อิงช่วงความเชื่อมั่น 95% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยประมาณของเปอร์เซ็นต์รายเดือนของ USD อยู่ 6% สุดท้าย 40 เดือน สมมติมีการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์คาด-1% ในเดือนถัดไปใช้ VaR กับธุรกรรมแสงสร้างผลงานตั้งแต่ MNCs มักสัมผัสมากกว่าหนึ่งสกุลเงิน พวกเขาอาจใช้วิธี VaR กับผลงานในสกุลเงิน เมื่อพิจารณาหลายสกุลเงิน สามารถใช้แพคเกจซอฟต์แวร์การประมวลผล

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

การประยุกต์ใช้ VaR ไปเป็นเวลานาน Horizons
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานควรจะประมาณเหนือเส้นขอบฟ้าเวลาที่สูญเสียสูงสุดที่จะวัด สมมติว่าไทย จำกัด คาดว่าจะได้รับเหรียญสหรัฐใน 1 เดือนสำหรับสินค้าส่งออก ตรวจสอบการสูญเสีย 1 เดือนสูงสุดเนื่องจากการลดลงที่มีศักยภาพในมูลค่าของเหรียญสหรัฐขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ความเชื่อมั่น 95% ประมาณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานร้อยละรายเดือนเหรียญสหรัฐเป็น 6% ในช่วง 40 เดือน ถือว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังของ -1% ในช่วงเดือนถัดไป.
การใช้ VaR การสัมผัสการทำธุรกรรมของผลงาน
ตั้งแต่บรรษัทข้ามชาติมีการสัมผัสกันทั่วไปในสกุลเงินมากกว่าหนึ่งพวกเขาอาจใช้วิธี VaR เพื่อผลงานของสกุลเงิน เมื่อพิจารณาหลายสกุลเงิน, ซอฟแวร์ที่สามารถใช้ในการดำเนินการคำนวณ

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ใช้วาร์วเวลาขอบฟ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน่าจะประมาณมากกว่าขอบฟ้าเวลาที่ขาดทุนสูงสุดเป็นวัด สมมติว่า ไทย จำกัด คาดว่าจะได้รับเหรียญใน 1 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ส่งออก ศึกษาสูงสุด 1 เดือน ขาดทุนเนื่องจากการลดลงที่มีศักยภาพในค่าของ USD ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่น 95% ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าของ USD รายเดือน 6% ในช่วง 40 เดือน สันนิษฐานคาดว่าอัตราการเปลี่ยนแปลง - 1% ในเดือนถัดไปใช้ var เพื่อการธุรกรรมของผลงานเนื่องจากบริษัทข้ามชาติมักสัมผัสมากกว่าหนึ่งสกุลเงิน พวกเขาอาจใช้เป็นวิธีการแลกเปลี่ยนผลงาน เมื่อพิจารณาหลายสกุลเงิน , แพคเกจซอฟต์แวร์สามารถใช้เพื่อแสดงวิธีการ .