the difference between the Black-Sc

the difference between the Black-Scholes continuous-trading option price and
the ‘correct’, discrete-trading price cannot differ by much without creating a
‘virtual’ arbitrage possibility.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ความแตกต่างระหว่างดำสโคลส์ค้าต่อเนื่องเลือกราคา และ'ถูกต้อง' เดี่ยว ๆ ค้าราคาไม่แตกต่างกัน โดยมากไม่มีการสร้างเป็น'เสมือน' ท่านสามารถ

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความแตกต่างระหว่างราคาตัวเลือก Black-Scholes ต่อเนื่องการค้าและการ
'ถูกต้อง', ราคาซื้อขายที่ไม่ต่อเนื่องไม่สามารถแตกต่างกันมากโดยไม่ต้องสร้าง
arbitrage 'เสมือน' ความเป็นไปได้

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความแตกต่างระหว่างสีดำและ Scholes อย่างต่อเนื่องการซื้อขายตัวเลือกราคา
' ถูกต้อง ' ไม่สามารถราคาการซื้อขายไม่แตกต่างกันมาก โดยการสร้าง 'virtual '
( ความเป็นไปได้