where yt = log(pt/pt−1) and ptis th

where yt = log(pt/pt−1) and pt
is the closing price at day t, Dti is the indicator variable for day i and ϵt
is the error that was
assumed to follow five different GARCH models. The estimates of the λ’s are shown in Table 1. The results indicated that
there was a significant negative Thursday effect for the daily composite index at closing for the period of December 25, 1995
to July 7, 2006 [3].

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ที่ yt = log(pt/pt−1) และ ptเป็นราคาปิดที่วัน t, Dti เป็นตัวแปรบ่งชี้วันผมและ ϵtข้อผิดพลาดที่สันนิษฐานตามแบบ GARCH ห้าที่แตกต่าง การประเมินของλจะแสดงในตารางที่ 1 ระบุผลลัพธ์ที่มีผลลบกระทบพฤหัสบดีสำหรับดัชนีคอมโพสิตวันที่ปิดบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาของ 25 ธันวาคม 19957 กรกฎาคม 2006 [3]

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ที่ YT = เข้าสู่ระบบ (PT / PT-1) และ PT
คือราคาปิด ณ วันที่ T, Dti เป็นตัวแปรตัวบ่งชี้สำหรับวันที่ฉันและεt
เป็นข้อผิดพลาดที่ได้รับการ
สันนิษฐานว่าจะปฏิบัติตามห้ารุ่น GARCH ที่แตกต่างกัน ประมาณการของλจะแสดงในตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า
มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญพฤหัสบดีเชิงลบสำหรับดัชนีคอมโพสิตปิดทุกวันเป็นระยะเวลา 25 ธันวาคม 1995
ไป 7 กรกฎาคม 2006 [3]