In exercise 15 of Chapter 7 the rea

In exercise 15 of Chapter 7 the reader was asked to verify that a stock or
security itself satisfies the Black-Scholes PDE (6.14). Now suppose that
a portfolio consists of a linear combination of options and shares of the
underlying security. The portfolio contains a short position in a European
call option and a long position in the security (hedged appropriately as
described in the previous section). Thus the net value V of the portfolio is

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ในการออกกำลังกาย 15 ของบทที่ 7 ผู้อ่านก็ขอให้ตรวจสอบว่าหุ้นหรือ
การรักษาความปลอดภัยของตัวเองน่าพอใจ Black-Scholes PDE (6.14) ตอนนี้คิดว่า
ผลงานประกอบด้วยการรวมเชิงเส้นของตัวเลือกและหุ้นของ
การรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน ผลงานที่มีตำแหน่งสั้น ๆ ในยุโรป
ตัวเลือกการโทรและตำแหน่งที่ยาวนานในการรักษาความปลอดภัย (การป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามที่
อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้) ดังนั้นมูลค่าสุทธิ V ของพอร์ตการลงทุนเป็น

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ในแบบฝึกหัดของบทที่ 7 อ่านก็ขอยืนยันว่า หุ้นหรือการรักษาความปลอดภัยตัวเอง
ตรงสีดำ Scholes PDE ( 6.14 ) ตอนนี้สมมติว่า
ผลงานประกอบด้วยการรวมกันเชิงเส้นของตัวเลือกและหุ้นของ
ต้นแบบความปลอดภัย ผลงานมีตำแหน่งสั้นในตัวเลือกโทรยุโรป
และตำแหน่งยาวในการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามที่
อธิบายในส่วนก่อนหน้า ) ดังนั้นสุทธิ V ของแฟ้มสะสมผลงาน