Covered Interest ArbitrageSuppose t

Covered Interest Arbitrage
Suppose the three-month Swiss franc eurocurrency rate is 2.75% and the three-month U.S. dollar eurocurrency rate is 5.625%.
The spot rate is 1.4898 Sfr/$.
The three-month forward rate is 1.4641.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ท่านสนใจครอบคลุมสมมติว่า เดือนสาม Swiss franc eurocurrency อัตรา 2.75% และอัตราดอลลาร์ eurocurrency สามเดือน 5.625%อัตราจุดคือ Sfr$ 1.48981.4641 อัตราไปข้างหน้า 3 เดือนได้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

Arbitrage
ดอกเบี้ยที่อยู่ในขอบข่ายสมมติว่าสามเดือนสวิสฟรังก์อัตราEurocurrency คือ 2.75% และสามเดือนอัตราเงินดอลลาร์สหรัฐ Eurocurrency 5.625%.
อัตราจุดคือ 1.4898 Sfr / $.
สามเดือนข้างหน้าคืออัตรา 1.4641

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ปกคลุม
Arbitrage ความสนใจว่างวดฟรังก์สวิส Eurocurrency อัตรา 2.75 % และงวดเงินดอลลาร์สหรัฐ เงินตราสกุลยูโรอัตรา 5.625 %
จุดอัตรา 1.4898 SFR / $

1.4641 งวดเป็นอัตราก้าวหน้า .