More recently, Lehmann (1990) and L

More recently, Lehmann (1990) and Lo and MacKinlay (1990) have also documented
significant short-term price reversals. Lehmann finds that stocks with negative returns in
one week experience positive returns in the following week. This finding suggests that
stocks that are “winners” and “losers” during one week experience sizeable return reversals
during the following week; this phenomenon suggests that arbitrage profits are possible.
DeLange (1998) provides evidence of traders using the contrarian investment strategy and
Dreman (1998) encourages the use of a contrarian strategy.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Lehmann (1990) และหล่อ และ MacKinlay (1990) ได้นอกจากนี้ยังจัดทำเอกสารสำคัญระยะสั้นราคากลับ Lehmann พบหุ้นที่ มีค่าลบส่งกลับค่าในสัปดาห์หนึ่งประสบการณ์บวกกลับในสัปดาห์ต่อไปนี้ ค้นหานี้แนะนำที่หุ้นที่เป็น "ผู้ชนะ" และ "losers" ระหว่างประสบการณ์หนึ่งสัปดาห์สำหรับผู้พิการ กลับกลับในช่วงสัปดาห์ต่อไปนี้ ปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่า ผลกำไรของท่านเป็นไปได้DeLange (1998) แสดงหลักฐานของผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์ลงทุน contrarian และDreman (1998) สนับสนุนให้ใช้กลยุทธ์ contrarian

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เมื่อเร็ว ๆ นี้มาห์ (1990) และแท้จริงและ MacKinlay (1990) นอกจากนี้ยังมีเอกสาร
การพลิกผันราคาระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ มาห์พบว่าหุ้นที่มีผลตอบแทนติดลบใน
ประสบการณ์หนึ่งสัปดาห์ผลตอบแทนในเชิงบวกในสัปดาห์ต่อมา การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า
หุ้นที่เป็น "ผู้ชนะ" และ "ผู้แพ้" ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ประสบการณ์การพลิกผันกลับมาใหญ่มาก
ในช่วงสัปดาห์ดังต่อไปนี้ ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าผลกำไรของการเก็งกำไรที่เป็นไปได้.
DeLange (1998) มีหลักฐานของผู้ค้าใช้กลยุทธ์การลงทุนที่แตกและ
Dreman (1998) ส่งเสริมการใช้กลยุทธ์ที่แตก

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เมื่อเร็วๆ นี้ เลห์มันน์ ( 1990 ) และ โล และ แม็คกินเลย์ ( 1990 ) นอกจากนี้ยังมีเอกสาร
อย่างมีนัยสำคัญระยะสั้นกลับราคา เลห์มันน์ พบว่าหุ้นที่มีผลตอบแทนเชิงลบใน
หนึ่งสัปดาห์ประสบการณ์บวกผลตอบแทนในสัปดาห์ต่อไปนี้ การค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า
หุ้นที่เป็น " ผู้ชนะ " และ " ผู้แพ้ " ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ประสบการณ์ดาวคืน reversals
ในช่วงสัปดาห์ต่อไปนี้ปรากฏการณ์นี้บ่งบอกว่า arbitrage ผลกำไรที่เป็นไปได้ .
delange ( 1998 ) มีหลักฐานของ traders ที่ใช้กลยุทธ์การลงทุน contrarian และ
dreman ( 1998 ) กระตุ้นการใช้กลยุทธ์สวนทาง