The expression “robust regression” denotes a set of estimation techniques that are
less sensitive than ordinary least squares (OLS) to the effect of possible influential
observations.
The main argument invoked to justify the use of robust regression is that
it provides efficiency gains in the presence of errors with heavy-tailed distribution
In its various forms, robust regression has a well established tradition in statistics (see,
e.g., Huber, 1981; Hampel, Ronchetti, Rousseeuw and Stahel, 1986; Rousseeuw and
Leroy, 1987, and Maronna, Martin and Yohai, 2006)
ชุดของเทคนิคการประเมินที่แสดงนิพจน์ "ประสิทธิภาพถดถอย"สำคัญน้อยกว่าปกติกำลังสองน้อยสุด (OLS) ลักษณะพิเศษของทรงอิทธิพลที่สุดสังเกตอาร์กิวเมนต์หลักเรียกให้ของแข็งถดถอยคือให้กำไรประสิทธิภาพในต่อหน้าของข้อผิดพลาดกับการแจกแจงหนักในรูปแบบต่าง ๆ ถดถอยประสิทธิภาพมีประเพณีกำหนดขึ้นได้ดีในสถิติ (ดูเช่น Huber, 1981 Hampel, Ronchetti, Rousseeuw และ Stahel, 1986 Rousseeuw และLeroy, 1987 และ Maronna มาร์ติน และ Yohai, 2006)
การแปล กรุณารอสักครู่..