The essential goal of this paper wa

The essential goal of this paper was to compare the performance of several GARCH-type models (GARCH, EGARCH, GJR and APARCH) in estimating and forecasting the volatility of the KSE 100 index. Such a comparison is carried out by comparing one-day, five- day, ten-day, fifteen-day and twenty-day-ahead volatility forecasts. In addition, all the models are estimated assuming both normal and fat-tailed distributions such as student-t and GED for the innovations. The comparison was focused on different aspects: the difference between symmetric and asymmetric GARCH (i.e. GARCH versus EGARCH, GJR and APARCH), and the difference between normal and fat-tailed distributions

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

เป้าหมายสำคัญของเอกสารนี้ถูกเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล GARCH ชนิดต่าง ๆ (GARCH, EGARCH, GJR และ APARCH) ในการประเมิน และคาดการณ์ความผันผวนของดัชนี KSE 100 การเปรียบเทียบจะดำเนิน โดยการเปรียบเทียบหนึ่งวัน 5 วัน 10 วัน สิบห้าวัน และยี่สิบวันล่วงหน้าผันผวนคาดการณ์ ทุกรุ่น มีประมาณสมมติทั้งปกติ และ หางไขมันกระจายเช่น t นักเรียน ged ให้ได้ภายในนวัตกรรม การเปรียบเทียบที่เน้นในด้านต่าง ๆ: ความแตกต่างระหว่างสมมาตร และ asymmetric GARCH (เช่น GARCH กับ GJR, EGARCH และ APARCH), และความแตกต่างระหว่างการกระจายปกติ และไขมันหาง

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

เป้าหมายที่สำคัญของการวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของหลายรูปแบบ GARCH ชนิด (GARCH, EGARCH, GJR และ APARCH) ในการประมาณและคาดการณ์ความผันผวนของ KSE 100 ดัชนี การเปรียบเทียบดังกล่าวจะดำเนินการโดยการเปรียบเทียบหนึ่งวัน, วันที่ห้าสิบวันสิบห้าวันและยี่สิบวันข้างหน้าคาดการณ์ความผันผวน นอกจากนี้ทุกรุ่นอยู่ที่ประมาณสมมติว่าทั้งปกติและการกระจายไขมันนกเช่นนักเรียนและเสื้อ GED สำหรับนวัตกรรม เปรียบเทียบได้เน้นในแง่มุมที่แตกต่างกันความแตกต่างระหว่างสมมาตรและไม่สมมาตร GARCH (เช่น GARCH เมื่อเทียบกับ EGARCH, GJR และ APARCH) และความแตกต่างระหว่างปกติและการกระจายไขมันเทลด์

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

เป้าหมายสำคัญของบทความนี้เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดล ( ของหลายประเภทของ egarch gjr , และ , aparch ) ในการประเมินและการพยากรณ์ความผันผวนของ KSE 100 ดัชนี เช่นการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบวัน , 5 วัน , 10 วัน , 15 วัน และ 20 วัน ข้างหน้า ผวนการคาดการณ์ . นอกจากนี้ทุกรุ่น ประมาณว่าทั้งปกติและการแจกแจงแบบหางยาวและไขมัน เช่น student-t GED สำหรับนวัตกรรม การเปรียบเทียบจึงมุ่งเน้นในด้านต่าง ๆคือ ความแตกต่างระหว่างของสมมาตรและไม่สมมาตร ( เช่นเมื่อเทียบกับ egarch ของ , และ gjr aparch ) , และความแตกต่างระหว่างไขมันปกติและการแจกแจงแบบหางยาว