If x and y are stationary I(0) variables, the above system can be estimated using least squares applied to each equation. If x and y are non- stationary I(1) and not cointegrated, we work with the first differences. In this case, the VAR model is
ถ้า x และ y เป็นตัวแปร I(0) นิ่ง ระบบข้างต้นสามารถจะประเมินโดยใช้อย่างน้อยสี่เหลี่ยมใช้กับแต่ละสมการ ถ้า x และ y จะเคลื่อนไหว I(1) และ cointegrated ไม่ เราทำงานกับความแตกต่างแรก ในกรณีนี้ แบบจำลอง VAR คือ
ถ้า x และ y นิ่ง (0) ตัวแปรฉันระบบดังกล่าวข้างต้นสามารถประมาณโดยใช้สองน้อยนำไปใช้กับสมการแต่ละ ถ้า x และ y นิ่งไม่ใช่ผม (1) และ cointegrated ไม่เราทำงานร่วมกับความแตกต่างครั้งแรก ในกรณีนี้รูปแบบ VAR คือ