Goodness of fitR-squared The coeff

Goodness of fit
R-squared
 The coefficient of determination (R-squared or R2) provides a measure of the goodness of fit
for the estimated regression equation.
 R2 = SSR/SST = 1 – SSE/SST
 Values of R2 close to 1 indicate perfect fit, values close to zero indicate poor fit.
 R2 that is greater than 0.25 is considered good in the economics field.
 R-squared interpretation: if R-squared=0.8 then 80% of the variation is explained by the
regression and the rest is due to error. So, we have a good fit.
Adjusted R-squared
 Problem: R2 always increases when a new independent variable is added. This is because the
SST is still the same but the SSE declines and SSR increases.
 Adjusted R-squared corrects for the number of independent variables and is preferred to Rsquared

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ความดีของพอดีลอการิทึมคล้ายค่าสัมประสิทธิ์การกำหนด (ลอการิทึม หรือ R2) ให้วัดความกตัญญูพอดีสำหรับสมการถดถอยที่ประมาณคล้าย R2 = SSR/SST = 1 – SSE/SSTคล้ายค่าของ R2 ใกล้กับ 1 บ่งชี้เอม ค่าใกล้กับศูนย์แสดงพอดีคล้าย R2 ที่มีค่ามากกว่า 0.25 ถือดีในฟิลด์เศรษฐศาสตร์คล้ายตีลอการิทึม: ถ้าลอการิทึม R = 0.8 แล้ว 80% ของความแปรปรวนที่จะอธิบายความหมายถดถอยและส่วนเหลือได้เนื่องจากข้อผิดพลาด ดังนั้น เราได้พอดีปรับปรุงลอการิทึมคล้ายปัญหา: R2 เสมอเพิ่มเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากการSST จะยังคงเหมือนเดิมแต่ลดอัตรา SSE และ SSR เพิ่มคล้ายลอการิทึม R ที่ปรับปรุงแก้ไขจำนวนตัวแปรอิสระ และจะต้องไป Rsquared

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

ความดีของพอดี
R-สอง
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-squared หรือ R2) มีตัวชี้วัดของความดีของพอดี
สำหรับสมการถดถอยประมาณ.
 R2 = SSR / SST = 1 - SSE / SST
ค่าของ R2 ใกล้กับ 1 แสดงให้เห็นพอดีค่าใกล้กับศูนย์แสดงให้เห็นพอดียากจน.
 R2 ที่มีค่ามากกว่า 0.25 ถือว่าดีในสาขาเศรษฐศาสตร์.
การตีความ R-squared ถ้า R-squared = 0.8 แล้ว 80% ของการเปลี่ยนแปลงจะมีการอธิบาย
การถดถอยและส่วนที่เหลือเป็นผลมาจากข้อผิดพลาด ดังนั้นเรามีแบบที่ดี.
Adjusted R-squared
ปัญหา: R2 เสมอเพิ่มขึ้นเมื่อตัวแปรอิสระใหม่จะถูกเพิ่ม เพราะนี่คือ
SST ยังคงเดิม แต่ลดลง SSE และ SSR เพิ่มขึ้น.
ปรับติเตียน R-squared สำหรับจำนวนตัวแปรอิสระและเป็นที่ต้องการในการ Rsquared

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

ความดีของพอดี

 r-squared ค่าสัมประสิทธิ์ตัวกำหนด ( r-squared หรือ R2 ) ให้วัดความดีของพอดี
เพื่อประมาณการสมการถดถอย .
 R2 = SSR / SSE / SST SST = 1 ( ค่า
ของอาร์ทูใกล้กับ 1 แสดงพอดี ค่า ใกล้ศูนย์แสดงพอดีจน
อาร์ทูเป็นมากกว่า 0.25 ถือว่าดีในด้านเศรษฐศาสตร์ .
 r-squared แปล :ถ้า r-squared = 0.8 แล้ว 80% ของการอธิบายด้วย
ถดถอยและส่วนที่เหลือเป็นเนื่องจากข้อผิดพลาด ดังนั้น เราได้พอดี ปรับ r-squared

ปัญหา : R2 มักจะเพิ่มขึ้นเมื่อตัวแปรอิสระใหม่จะถูกเพิ่ม นี้เป็นเพราะ
SST ยังเหมือนเดิมแต่ SSE ลดลงและเพิ่ม SSR .
ปรับแก้ไขเพื่อ r-squared จำนวนตัวแปรอิสระและต้องการ rsquared