The h-step-ahead prediction equatio

The h-step-ahead prediction equation isˆyt+h= Lt, h = 1, 2, ... i.e., y at h-steps ahead will be forecast by using the last available estimated (smoothed)level state. The ARIMA model equivalent to the simple exponential smoothing model is the ARIMA (0,1,1) model: (1 − B)yt= (1 − B)at,where  = (1 − ˛), and B represents the backs hift operator such that for any given time series

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ทำนายล่วงหน้า h ขั้นสมการ isˆyt + h = Lt, h = 1, 2,...เช่น y h ตอนข้างหน้าที่จะคาดการณ์ โดยใช้พร้อมใช้งานโดยประมาณ (เรียบ) ระดับสถานะล่า แบบจำลอง ARIMA เทียบเท่ารุ่นที่เนนเรียบง่ายเป็นแบบจำลอง ARIMA (0,1,1): (1 − B) yt = (1 − B) ที่ ตำแหน่ง = (1 −˛), และ B แทนผู้ประกอบการ hift หลังดังกล่าวว่าได้รับชุดข้อมูลเวลา

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

H-ขั้นตอนข้างหน้าทำนายสม isyt + H = LT, H = 1, 2, ... IE, y ที่ H-ขั้นตอนก่อนจะได้รับการคาดการณ์โดยใช้ล่าสุดใช้ได้ประมาณ (เรียบ) ระดับรัฐ ริมะรุ่นเทียบเท่ากับรูปแบบเรียบง่ายที่ชี้แจงเป็น ARIMA (0,1,1) รุ่น (1 - B) YT = (1 - B?) ที่, ที่ไหน? = (1 - ˛) และ B หมายถึงหลัง hift ผู้ประกอบการดังกล่าวว่าสำหรับชุดเวลาใดก็ตาม