The most important nonlinearities a

The most important nonlinearities are the leverage eect for the S&P 500 index,
and the leverage eect as well as the day-of-the-week eects for the exchange rates.
The best way to incorporate the eects of lagged daily returns is to include them
as exogenous regressors, i.e. outside the long memory lter. Not important for the
forecast performance is allowing the persistence of shocks to depend on the level of
volatility, and modeling the level shifts for the S&P 500 index.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

Nonlinearities สำคัญมีอียกระดับดัชนีเอสแอนด์พี 500, ectอียกระดับและ ect เป็น ects อีวันของสัปดาห์สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนรวม ects อีของ lagged คืนวันที่ดีสุดคือการ รวมเหล่านั้นเป็นบ่อย regressors เช่นภายนอกและวัสดุเป็นหน่วยความจำระยะยาว ไม่สำคัญสำหรับการประสิทธิภาพของการคาดการณ์จะช่วยให้ติดตาของแรงกระแทกขึ้นอยู่กับระดับของความผันผวน และสร้างโมเดลระดับกะดัชนีเอสแอนด์พี 500

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

nonlinearities ที่สำคัญที่สุดคืออีงัด? ect สำหรับ S & P 500
ดัชนีและe ยกระดับหรือไม่ ฯลฯ เช่นเดียวกับวันของสัปดาห์ที่ e ECTS? สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน.
วิธีที่ดีที่สุดที่จะรวมอี ECTS?
ของผลตอบแทนรายวันรั้งท้ายคือการรวมพวกเขาเป็นregressors ภายนอกเช่นนอกกรองหน่วยความจำระยะ ที่สำคัญไม่ได้สำหรับผลการดำเนินงานที่คาดการณ์จะช่วยให้ความคงทนของแรงกระแทกที่จะขึ้นอยู่กับระดับของความผันผวนและการสร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงระดับสำหรับS & P 500 ดัชนี

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

nonlinearities สำคัญที่สุดเป็นประโยชน์และ  ect สำหรับ S & P 500 ดัชนี ,
e  ect และประโยชน์ รวมทั้งวันของสัปดาห์และ  ผลสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน .
วิธีที่ดีที่สุดที่จะรวมและผลของ  ล้าหลังผลตอบแทนทุกวันจะรวมไว้เป็น regressors
ภายนอก , เช่น นอกยาวหน่วยความจำ  lter . ไม่สําคัญสําหรับ
ผลพยากรณ์ให้เก็บรักษาของการกระแทกจะขึ้นอยู่กับระดับของ
ความผันผวน และแบบจำลองระดับกะสำหรับ S & P 500 ดัชนี