predicts that a = 0 and b = 1. We a

predicts that a = 0 and b = 1. We are unable to reject the
hypothesis that a = 0 for both versions of the model. The value of b is significantly
greater than 1.0 at the 1% confidence level when the Treasury rate is used as the risk-free
rate and significantly less than 1.0 at the 1% confidence level when the swap is used as
the risk-free rate. This suggests that the benchmark risk-free rate used by CDS market
participants is between the Treasury rate and the swap rate.

ผลลัพธ์ (ไทย) 1:

ทำนาย = 0 และ b = 1 เราไม่สามารถปฏิเสธการสมมติฐานที่เป็น = 0 สำหรับแบบจำลองทั้งสองรุ่น ค่าของ b เป็นอย่างมากมากกว่า 1.0 ที่ระดับความเชื่อมั่น 1% เมื่อใช้อัตราธนารักษ์เป็นความเสี่ยงฟรีอัตราและ 1.0 น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 1% เมื่อสลับจะใช้เป็นอัตราความเสี่ยงฟรี นี้แนะนำว่า การเกณฑ์มาตรฐานความเสี่ยงฟรีอัตราใช้ตามตลาดซีดีผู้เรียนระหว่างอัตราบริหารการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนได้

ผลลัพธ์ (ไทย) 2:

คาดการณ์ว่า = 0 และ B = 1. เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธ
สมมติฐานที่ว่า = 0 ทั้งสองรุ่นของรูปแบบ ค่าของขอย่างมีนัยสำคัญ
มากกว่า 1.0 ที่ระดับความเชื่อมั่น 1% เมื่ออัตราธนารักษ์จะใช้เป็นที่ปราศจากความเสี่ยง
อัตราและอย่างมีนัยสำคัญน้อยกว่า 1.0 ที่ระดับความเชื่อมั่น 1% เมื่อแลกเปลี่ยนที่ใช้เป็น
อัตราความเสี่ยงฟรี นี้แสดงให้เห็นว่าอัตราความเสี่ยงฟรีมาตรฐานที่ใช้โดย CDS ตลาด
เข้าร่วมอยู่ระหว่างอัตราการกระทรวงการคลังและอัตราแลกเปลี่ยน

ผลลัพธ์ (ไทย) 3:

คาดการณ์ว่า = 0 และ B = 1 เราไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานที่
= 0 สำหรับทั้งสองรุ่นของรูปแบบ ค่าของ b เป็นอย่างมีนัยสำคัญ
มากกว่า 1.0 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 1 เมื่อใช้เป็นคลังอัตราอัตราความเสี่ยงฟรีและดาวน์โหลด
น้อยกว่า 1 % ที่ระดับความเชื่อมั่นเมื่อสลับใช้เป็น
อัตราความเสี่ยงฟรีนี้แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานความเสี่ยงเท่ากันใช้โดยผู้เข้าร่วมตลาดซีดีระหว่าง
กรมธนารักษ์และอัตราแลกเปลี่ยนอัตรา